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金融风险管理师面试题(某大型集团公司)试题集解析

面试问答题（共20题）

第一题：

请描述你在面对金融市场波动时，会采取哪些策略来保护公司的财务稳定？

答案与解析：

在面对金融市场波动时，我会采取以下策略来保护公司的财务稳定：

制定风险管理计划：首先，我会与公司的财务团队共同制定一个全面的风险管理计划，明确可能面临的风险类型以及相应的应对措施。这包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

进行风险评估：运用定量和定性的分析方法，对各种风险进行评估，确定其可能的影响程度和发生概率。

分散投资：通过投资不同类型、不同地域、不同行业的资产，降低单一资产或市场的风险。这有助于减少整体投资组合的波动性。

使用金融衍生品：适当使用期货、期权等金融衍生品来进行对冲，以锁定未来的价格或利率，减少价格波动对公司财务状况的影响。

建立流动性储备：确保公司有足够的现金储备，以应对可能的流动性危机。

监控市场动向：密切关注市场动态，及时调整投资策略。例如，在市场下跌时，可能会增加对防御性资产（如债券）的投资。

定期审查和调整：定期评估风险管理计划的有效性，并根据市场变化进行调整。

加强与监管机构的沟通：确保公司的业务符合相关法规要求，遵守监管规定，减少违规风险。

通过这些策略，我可以有效地控制金融市场波动对公司财务稳定的影响，同时提高公司的抗风险能力。

第二题

结合您对大型集团公司的理解，论述在进行全面风险管理（ERM）时，集中的风险管理职能（例如，集团层面的风险管理部门）与业务单元层面的风险管理实践之间应如何协调？请阐述各自的主要职责以及协调的关键机制。

答案：

论述：

在大型集团中，有效的全面风险管理（ERM）需要集团层面的集中风险管理职能与各业务单元层面的风险管理实践紧密协调。这种协调是确保风险管理体系既有宏观视角又能响应微观环境变化的关键。

主要职责划分：

集团层面的风险管理职能（集中）：

制定与沟通风险战略和政策：制定全集团统一的风险管理框架、偏好、战略和基本政策，确保风险策略与集团整体目标一致。

建立风险偏好和限额体系：设定集团可接受的风险水平（风险偏好）和具体的风险限额（如资本、金融、操作限额等），并监控遵守情况。

监测系统性、跨业务单元的交叉风险和整体风险敞口：关注可能导致集团层面重大损失的风险点，如集中度风险、市场系统性风险、声誉风险等。

推动ERM文化建设：在整个集团内倡导风险管理意识和文化，确保风险管理融入日常决策。

开发和应用风险管理工具与方法：建立或引入先进的风险计量模型、数据分析工具和报告系统，提升风险管理效率。

监督和评估业务单元的风险管理有效性：对业务单元的风险管理流程、政策符合性和效果进行独立评估和审查。

资本管理和压力测试：组织或指导集团层面的资本规划，进行整体或跨业务单元的压力测试和情景分析。

危机管理与业务连续性：参与制定和协调集团级的危机管理计划和业务连续性策略。

业务单元层面的风险管理实践（分散）：

执行集团层面的风险管理政策和限额：将集团政策转化为具体的业务操作规程和目标。

识别、评估和优先排序业务相关的风险：识别对特定业务单元经营目标构成威胁的风险，评估其可能性和影响。

制定和实施风险应对措施：根据风险评估结果，采取规避、降低、转移或接受等策略来管理风险（如使用衍生品对冲、购买保险、加强内部控制等）。

日常风险管理监控：监控业务运营中风险的动态变化，确保风险在可控范围内。

收集和上报风险信息：向集团层面的风险管理职能reported提交详细的风险报告、关键风险指标（KRIs）数据、本业务单元的风险状况和应对措施。

确保内部控制的有效性：建立和维护与本业务单元风险相关的有效内部控制程序。

风险与业务的融合：将风险管理嵌入业务决策流程，管理层在决策时必须考虑潜在风险。

协调的关键机制：

清晰的报告路径和责任：建立明确的组织架构，明确风险报告关系和各层级的职责。

统一的风险语言和工具：采用集团通用的风险定义、分类标准和风险管理工具，确保信息可比性。

定期的沟通与会议机制：建立集团层级的风险管理委员会、跨部门风险会议、业务单元与集团风险部门之间的定期沟通会议，交流信息，解决问题。

共享的风险信息平台：建立集中的风险管理信息系统，实现风险数据、报告和分析工具的共享。

联合风险评估与应对：对于重大的、跨业务单元的风险，集团层面可以组织协调业务单元共同进行评估并制定应对策略。

绩效考核与激励：将风险管理的有效性纳入业务单元及关键管理人员的绩效考核体系，建立适当的激励约束机制。

有效的反馈闭环：业务单元可以将实际风险事件、政策执行中的困难以及对集团政策的建议反馈给集团层面，以便调整和优化风险管理框架。

培训与能力建设：集团层面提供风险管理培训，提升各业务单元风险管理人员的专