考试命题趋势分析风险建模师考试题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年考试命题趋势分析：风险建模师考试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：在金融风险管理中，VaR（风险价值）模型的主要局限性在于什么？

A.无法量化极端风险事件

B.仅适用于线性市场环境

C.对数据质量高度敏感

D.计算过于复杂，难以实施

答案：A

解析：VaR模型基于历史数据和正态分布假设，无法有效捕捉“黑天鹅”事件（极端风险），这是其核心缺陷。

2.题目：某商业银行采用CreditRisk+模型评估信用风险，其核心假设是所有贷款违约是相互独立的。以下哪种情况会导致模型高估实际风险？

A.经济衰退导致企业集中违约

B.关联企业贷款集中度较高

C.贷款客户集中分布在同一行业

D.所有贷款均为低风险抵押贷款

答案：A

解析：CreditRisk+假设违约独立性，若经济衰退导致企业集中违约，实际关联性会暴露，模型无法修正，从而高估风险。

3.题目：在中国银保监会框架下，商业银行操作风险资本的计量采用哪种方法？

A.经济资本法

B.桌面分析法（DAR）

C.案例分析法（CAR）

D.蒙特卡洛模拟法

答案：B

解析：中国银保监会要求商业银行采用桌面分析法（DAR）量化操作风险资本，结合内部数据与专家判断。

4.题目：某保险公司使用广义自回归条件异方差（GARCH）模型预测股票投资组合的波动率，该模型适用于以下哪种市场环境？

A.波动率恒定不变

B.波动率呈现均值回归特征

C.波动率具有时变性和集群性

D.波动率仅受外部冲击影响

答案：C

解析：GARCH模型通过自回归和移动平均项捕捉波动率的时变性及集群效应，适用于金融市场。

5.题目：在压力测试中，假设某银行遭遇流动性危机，其最可能出现的资金缺口来自以下哪项？

A.存款提前支取率超预期

B.市场融资利率下降

C.资产证券化产品提前到期

D.长期债券价格小幅波动

答案：A

解析：流动性危机通常因负债端资金突然流失导致，存款提前支取是典型触发因素。

6.题目：巴塞尔协议III要求银行对系统性风险附加的风险资本，以下哪项属于系统性风险的关键指标？

A.单一客户贷款占比

B.交易对手集中度

C.资产负债表规模

D.税收负担率

答案：B

解析：交易对手集中度反映市场关联性，高集中度可能引发系统性风险传染。

7.题目：中国保险业采用C-ROSS模型评估保险公司的偿付能力，其核心思想是？

A.基于历史赔付数据预测未来风险

B.结合资本充足率与风险敏感性测试

C.仅考虑非车险业务风险

D.使用动态偿付能力监控

答案：B

解析：C-ROSS模型结合资本与风险敏感性，动态评估偿付能力，符合监管要求。

8.题目：某证券公司使用蒙特卡洛模拟评估衍生品组合的VaR，其关键输入参数不包括？

A.历史波动率数据

B.市场流动性因子

C.交易员情绪指标

D.交易对手信用评级

答案：C

解析：蒙特卡洛模拟依赖量化数据（如波动率、流动性、信用评级），主观情绪不属于输入参数。

9.题目：在商业银行内部评级法（IRB）中，以下哪项是区分高级别和基础级别客户的关键因素？

A.贷款金额大小

B.客户行业集中度

C.客户信用评级准确性

D.银行员工推荐

答案：C

解析：IRB体系要求银行基于内部评级区分风险，高级别评级需更高准确率。

10.题目：某基金公司使用压力测试评估极端市场环境下的组合损失，其核心假设包括？

A.所有资产价格同步上涨

B.市场流动性完全冻结

C.基金经理主动调整仓位

D.通胀率保持稳定

答案：B

解析：压力测试需模拟极端场景，流动性冻结是典型假设，反映市场失灵。

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：在信用风险建模中，以下哪些因素会导致模型的信用评分偏差？

A.样本数据覆盖不足

B.风险因子选择不全面

C.模型校准参数错误

D.宏观经济冲击未纳入

E.评分卡与业务逻辑脱节

答案：A,B,C,D,E

解析：信用评分模型易受数据、因子选择、校准、宏观冲击及业务适配性影响。

2.题目：操作风险计量中，中国银保监会要求银行关注以下哪些场景？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.系统失效

D.法律合规违规

E.自然灾害

答案：A,B,C,D,E

解析：操作风险覆盖七类损失事件，监管要求全面覆盖各类场景。

3.题目：在市场风险压力测试中，以下哪些参数需要重点关注？

A.股票市场大幅下跌

B.利率快速上升

C.信用利差扩大

D.交易对手违约率增加

E.市场流动性枯竭

答案：A,B,C,D,E

解析：压力测试需模拟极端市场参数（价格、利率、信用、流动性）。

4.题目：系统性风险传染的路径包括？

A