1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 学术论文
  5. 经济论文

不确定微分方程参数估计及其在浮动利率下的期权定价研究.pdf

不确定微分方程参数估计及其在浮动利率下的期权定价研究.pdf

    摘要

    摘要

    在金融市场中，当没有足够多的样本数据或者样本数据失效时，便无法用随

    机微分方程刻画标的资产价格，为此，需要借助信度对期权定价问题展开研究，

    而不确定理论作为处理信度问题的数学工具，在过去十多年里已经逐步建立起比

    较完备的理论体系。本文在不确定理论的框架下，研究了不确定微分方程参数估

    计及其在浮动利率下的期权定价问题，主要包括以下工作：

    1

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >