2025年财会类银行业专业人员(中级)-风险管理参考题库含答案解析.docxVIP

2025年财会类银行业专业人员(中级)-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、信用风险的主要表现形式不包括以下哪项？

A.债务违约

B.市场价格波动导致损失

C.债务展期或重组

D.资产价值下降引发违约

2、巴塞尔协议Ⅲ对银行资本充足率的要求中，以下哪项是重点约束指标？

A.核心一级资本充足率

B.总资本充足率

C.流动性覆盖率

D.资本留存缓冲

3、操作风险中，下列哪项属于“事件”范畴？

A.市场利率上升

B.系统故障导致交易中断

C.自然灾害引发资产损毁

D.通货膨胀率变化

4、流动性风险管理的“三性”原则中，以下哪项是错误表述？

A.流动性匹配原则

B.流动性缺口管理原则

C.流动性期限匹配原则

D.流动性风险偏好原则

5、市场风险价值（VaR）的计算中，置信水平通常采用？

A.95%

B.99%

C.90%

D.100%

6、巴塞尔协议Ⅱ下，银行需计提操作风险资本的三种方法中，哪种适用于非金融性银行？

A.基于内部数据法

B.标准法

C.高风险调整法

D.通用法

7、下列哪项属于信用风险缓释工具（CRM）的合格抵押品范围？

A.债券

B.优先股

C.资产支持证券

D.无担保股权

8、操作风险监管指标中的“1108%”指标要求中，8%属于？

A.逆周期资本缓冲

B.系统重要性银行附加资本

C.资本留存缓冲

D.应急资本缓冲

9、流动性覆盖率（LCR）的计算中，分子是？

A.优质流动性资产

B.短期负债

C.长期资产

D.应计存款

10、下列哪项属于系统性风险的特征？

A.风险传染范围有限

B.风险因机构关联性产生

C.风险可完全对冲

D.风险损失概率低

11、巴塞尔协议III框架下，银行的核心一级资本充足率监管要求是？

A.4.5%

B.5.5%

C.6%

D.7.5%

12、信用风险暴露的计量通常采用哪种方法？

A.标准法

B.内部评级法

C.外部评级法

D.压力测试法

13、流动性风险管理的三重目标不包括以下哪项？

A.保持足够高水平的流动性覆盖率

B.确保盈利能力与流动性风险匹配

C.实现流动性风险与收益的均衡

D.严格限制高风险资产配置

14、市场风险价值（VaR）的计算中，置信水平通常为？

A.95%

B.99%

C.99.9%

D.100%

15、操作风险中的事件通常指什么？

A.自然灾害

B.银行自身管理或操作失误

C.客户违约

D.政策法规变化

16、风险加权资产的计算中，权重系数最高的是？

A.20%

B.50%

C.100%

D.200%

17、流动性风险预警指标中，优质流动性资产占比（HQLA）的计算基准是？

A.银行资本总额

B.30天加权平均期限

C.90天加权平均期限

D.180天加权平均期限

18、巴塞尔协议III引入的逆周期资本缓冲主要用于应对哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

19、风险偏好委员会的主要职责不包括？

A.制定风险偏好框架

B.监控风险指标达成情况

C.直接干预业务决策

D.确定风险容忍度阈值

20、压力测试中最坏情景的设定通常基于哪种历史数据？

A.10年完整历史数据

B.近5年波动率数据

C.同业平均损失率

D.1年极端事件频率

21、巴塞尔协议III的核心目标不包括以下哪项？

A.提高银行资本充足率

B.规范系统性风险

C.简化风险管理流程

D.增强流动性风险管理

22、信用风险加权资产的计算中，下列哪项不纳入考量？

A.资产信用等级

B.银行存贷款期限

C.债务违约概率

D.市场利率波动

A.资产信用等级

B.银行存贷款期限

C.债务违约概率

D.市场利率波动

23、操作风险监管指标中的“巴塞尔协议IV”核心要求是？

A.资本缓冲覆盖率≥10%

B.操作风险准备金≥风险敞口20%

C.内部评估与监管报告间隔≤3个月

D.压力测试覆盖率≥100%

A.资本缓冲覆盖率≥10%

B.操作风险准备金≥风险敞口20%

C.内部评估与监管报告间隔≤3个月

D.压力测试覆盖率≥100%

24、流动性覆盖率（LCR）的计算中，核心负债的权重系数是？

A.100%

B.50%

C.20%

D.0%

A.100%

B.50%

C.20%

D.0%

25、下列哪项属于操作风险中的“外部事件”范畴？

A.员工内部欺诈

B.系统故障

C.自然灾害

D.客户投诉

A.员工内部欺诈

B.系统故