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2025年保险精算师精算模型专项（附答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.在广义线性模型（GLM）中，连接函数的作用是？

A.将因变量的期望值与线性预测器联系起来

B.对因变量的方差进行变换

C.定义模型的残差形式

D.选择最优的参数估计方法

2.对于一个服从Weibull分布的随机变量，其累积分布函数为S(t)=exp(-(t/γ)^β)。当β1时，该分布表示？

A.短尾分布

B.长尾分布

C.正态分布

D.指数分布

3.在生存分析中，用于衡量事件（如死亡）发生时间数据集中趋势的指标是？

A.标准差

B.中位数

C.熵

D.偏度

4.ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示？

A.模型中自回归项的数量

B.模型中差分项的数量

C.模型中移动平均项的数量

D.数据的观察期长度

5.在模型选择中，AIC（赤池信息准则）主要考虑的因素是？

A.模型的复杂度和拟合优度

B.模型的可解释性和假设条件

C.模型的计算效率和实现难度

D.模型的预测精度和稳定性

6.对于泊松回归模型，其因变量通常服从？

A.正态分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.伽马分布

7.在Cox比例风险模型中，假设风险函数h(t|X)可以表示为h(t|X)=h0(t)*exp(Xβ)，其中h0(t)被称为？

A.基线风险函数

B.比例风险系数

C.风险比例

D.对数风险

8.对于一个时间序列数据，如果其自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）都迅速衰减至零，则该序列可能满足？

A.马尔可夫属性

B.平稳性条件

C.白噪声特性

D.自回归特性

9.在风险理论中，用μ表示单位时间内的平均索赔次数，用σ表示单位时间内的总索赔额的标准差，那么Var(N(t))≈λt+σ√(λt)近似成立的条件是？

A.瑞利分布

B.指数分布

C.泊松分布

D.正态分布

10.下列哪项不是模型验证的常用方法？

A.残差分析

B.交叉验证

C.参数估计

D.拟合优度检验

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述广义线性模型（GLM）的基本组成部分。

2.解释生存分析中“生存函数”和“累积生存函数”的概念及其关系。

3.描述ARIMA模型中p,d,q参数的含义。

4.说明在比较两个模型的拟合优度时，AIC和BIC的选择依据有何不同。

三、计算题（每题10分，共30分）

1.假设某地区过去5年的汽车事故数量（年发生率）分别为：120,130,125,140,135。试用简单算术平均法预测第6年的事故数量。

2.已知某产品的使用寿命（小时）服从指数分布，其平均寿命为2000小时。求：

a)一个产品在使用1000小时后仍未失效的概率。

b)一个产品在1000小时内失效的概率。

3.某精算模型使用了以下信息进行参数估计：n=100,Σ(xi)^2=500,Σ(xi*yi)=300,Σyi=150。模型中的回归系数β估计公式为β=(n*Σ(xi*yi)-Σxi*Σyi)/(n*Σ(xi)^2-(Σxi)^2)。求该模型的回归系数β的估计值。

四、应用题（共30分）

假设你是一名精算师，需要为一项新的健康保险计划建立索赔频率模型。你收集了该计划初始阶段（前3年）的月度索赔数据（索赔次数），数据如下：5,7,4,6,8,3,6,5,7,9,4,6。数据呈现一定的波动性，但似乎存在一定的趋势。

请回答以下问题：

1.判断该时间序列数据是否具有平稳性？简要说明理由。（10分）

2.假设数据是平稳的或经过差分后平稳，试拟合一个ARIMA模型（需要确定p,d,q值），简要说明你选择模型的过程和依据。（10分）

3.基于你拟合的模型，预测下一期（第13个月）的索赔次数。（10分）

4.简要讨论在使用该模型进行预测时可能存在的风险和局限性。（10分）

试卷答案

一、选择题

1.A

2.B

3.B

4.B

5.A

6.C

7.A

8.A

9.C

10.C

二、简答题

1.广义线性模型（GLM）由以下部分组成：