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2025年金融风险管理师信用组合模型在贷款定价与RAROC计算中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用组合模型在贷款定价与

RAROC计算中的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用组合模型在贷款定价与RAROC计算中的应用专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，用于衡量贷款组合整体风险的关键指标是什么？

A、预期损失

B、非预期损失

C、违约概率

D、违约损失率

【答案】B

【解析】正确答案是B。非预期损失是衡量贷款组合整体风险的关键指标，它反映

了超出预期损失的潜在损失波动。预期损失（A）是可预见的平均损失，通常通过拨备

覆盖；违约概率（C）和违约损失率（D）是单个贷款的风险参数，不能直接衡量组合风

险。知识点：信用组合模型的核心是量化组合层面的非预期损失。易错点：容易混淆预

期损失和非预期损失的概念。

2、在RAROC计算中，分子部分通常包括什么？

A、贷款利息收入

B、净收益

C、经济资本

D、风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC（风险调整后资本回报率）的分子是净收益，即扣

除预期损失、运营成本等后的收益。贷款利息收入（A）只是总收入的一部分；经济资本

（C）是分母；风险敞口（D）是风险计量的基础，不直接参与分子计算。知识点：RAROC

的核心是风险调整后的收益。易错点：容易忽略预期损失和运营成本的扣除。

3、信用组合模型中，用于模拟违约相关性的主要方法是？

A、蒙特卡洛模拟

B、历史模拟法

C、方差协方差法

D、压力测试

【答案】A

【解析】正确答案是A。蒙特卡洛模拟是信用组合模型中常用的方法，通过随机抽

样模拟违约事件的相关性。历史模拟法（B）依赖历史数据，难以捕捉极端事件；方差

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协方差法（C）主要用于市场风险；压力测试（D）是情景分析，不是模拟方法。知识

点：违约相关性是信用组合模型的核心难点。易错点：容易混淆不同风险计量方法的适

用场景。

4、在贷款定价中，RAROC的主要作用是？

A、确定贷款利率

B、评估贷款盈利性

C、计算违约概率

D、衡量风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC用于评估贷款的盈利性，确保风险调整后的回报达

到要求。确定贷款利率（A）是定价的结果，不是RAROC的作用；计算违约概率（C）

和衡量风险敞口（D）是风险计量环节。知识点：RAROC是连接风险与收益的桥梁。易

错点：容易将RAROC与定价直接等同。

5、经济资本在信用组合模型中的主要用途是？

A、覆盖预期损失

B、覆盖非预期损失

C、计算违约概率

D、确定贷款额度

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本用于覆盖非预期损失，确保银行在极端情况下仍

有偿付能力。预期损失（A）通过拨备覆盖；计算违约概率（C）和确定贷款额度（D）

是其他环节的内容。知识点：经济资本是风险管理的核心工具。易错点：容易混淆经济

资本与监管资本的概念。

6、在信用组合模型中，违约相关性的主要来源是？

A、宏观经济因素

B、行业因素

C、地区因素

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。违约相关性来源于宏观经济、行业、地区等多方面因素，单

一因素无法全面解释。知识点：违约相关性是信用组合模型的核心假设。易错点：容易

忽略多因素的综合影响。

7、RAROC计算中，分母部分通常包括？

A、经济资本

B、风险加权资产

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C、贷款余额

D、预期损失

【答案】A

【解析】正确答案是A。RAROC的分母是经济资本，反映银行承担的风险。风险

加权资产（B）是监管资本的概念；贷款余额（C）是名义金额；预期损失（D）是分子

扣除项。知识点：RAROC的核心是风险调整后的资本回报率。易错点：容易混淆经济

资本与监管资本。

8、在贷款定价中，信用组合