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时间序列分析中的单位根检验（ADF）操作步骤

引言

在时间序列分析中，“平稳性”是一个核心概念。简单来说，平稳序列的统计特征（如均值、方差、自协方差）不会随时间推移而显著变化，而非平稳序列则可能因趋势、周期性或随机游走等因素导致这些特征波动。如果直接对非平稳序列进行回归分析，可能会出现“伪回归”现象——即两个原本无关的序列因各自的非平稳性呈现出高度相关的假象，导致分析结论不可靠。因此，判断序列是否平稳是时间序列建模（如ARIMA、VAR模型）前的关键步骤。

单位根检验是判断序列平稳性的主要方法之一。其中，增广迪基-富勒检验（AugmentedDickey-FullerTest，简称ADF检验）因其对自相关误差的改进处理，成为应用最广泛的单位根检验方法。本文将围绕ADF检验的操作步骤展开，从理论基础到实际操作，层层递进解析其核心逻辑与具体流程，帮助读者系统掌握这一重要工具。

一、ADF检验的理论基础：为何需要单位根检验？

（一）平稳性与单位根的关联

要理解ADF检验，首先需要明确“单位根”与“平稳性”的关系。在时间序列模型中，若一个序列满足自回归（AR）模型(y_t=y_{t-1}+_t)（其中(t)为白噪声），当(||1)时，序列是平稳的；当(=1)时，序列存在单位根，此时模型退化为随机游走过程(y_t=y{t-1}+_t)，序列非平稳（均值会随时间漂移，方差也会无限增大）。因此，单位根的存在与否直接决定了序列的平稳性。

早期的迪基-富勒检验（Dickey-FullerTest，DF检验）通过检验(=1)的原假设来判断单位根，但DF检验仅适用于无自相关误差的简单AR(1)模型。现实中的时间序列往往存在更高阶的自相关（如AR(p)模型），此时误差项(t)可能与滞后项相关，直接使用DF检验会导致结果偏差。ADF检验通过在模型中加入滞后差分项(y{t-1},y_{t-2},…,y_{t-p})来消除自相关的影响，从而扩展了DF检验的适用范围，这也是“增广”（Augmented）一词的由来。

（二）ADF检验的原假设与备择假设

ADF检验的核心是通过统计方法判断原假设是否成立。其原假设（(H_0)）为“序列存在单位根”（即序列非平稳）；备择假设（(H_1)）为“序列不存在单位根”（即序列平稳）。检验过程中，若原假设被拒绝，则说明序列平稳；若无法拒绝原假设，则认为序列可能存在单位根，需要进一步处理（如差分）。

需要注意的是，ADF检验的结论是“统计意义上的判断”，存在一定的概率误差（如第一类错误或第二类错误）。因此，实际应用中需结合序列的直观图（如时序图）和其他检验方法（如KPSS检验）综合判断。

二、操作前的准备：数据与模型的初步处理

（一）数据收集与预处理

ADF检验的第一步是获取高质量的时间序列数据。数据需满足两个基本要求：一是时间间隔均匀（如月度数据、季度数据），二是样本量足够（通常建议至少30个观测值，样本量越大，检验效力越高）。在收集数据后，需进行预处理：

缺失值处理：时间序列中若存在缺失值，可能导致序列断裂，影响检验结果。常见的处理方法包括删除缺失值（仅当缺失量极小时）、线性插值（根据相邻值拟合）或使用趋势拟合填充（如用ARIMA模型预测缺失值）。

异常值检测：异常值（如极端大/小值）可能由数据记录错误或特殊事件（如政策突变）引起。需通过时序图观察或统计方法（如Z-score、IQR方法）识别异常值，并根据实际情况决定是否修正（如用前后均值替代）或保留（若异常值反映真实事件）。

（二）观察序列的直观特征

在正式进行ADF检验前，绘制时序图（横轴为时间，纵轴为序列值）和自相关图（ACF图）可帮助我们初步判断序列的平稳性，为后续模型设定提供依据：

时序图：平稳序列的时序图应围绕一个常数均值上下波动，无明显上升或下降趋势；非平稳序列可能呈现单调递增/递减趋势（趋势平稳）或随机游走特征（无固定趋势，但波动范围逐渐扩大）。

自相关图：平稳序列的自相关系数会随滞后阶数增加而快速衰减至0；非平稳序列的自相关系数则衰减缓慢，甚至在高阶滞后时仍显著不为0（如随机游走序列的自相关系数接近1）。

例如，某地区GDP序列的时序图若呈现持续上升趋势，且自相关图中前10阶的自相关系数均显著大于0，则初步判断该序列可能非平稳，需要进行单位根检验。

三、ADF检验的具体操作步骤

（一）模型形式的选择：是否包含常数项与趋势项？

ADF检验需要根据序列的直观特征选择合适的模型形式。常见的模型有三种：

模型1（无常数项、无趋势项）：形式为(y_t=y_{t-1}+_{i=1}^piy{t-1}+_t)。适用于序列均值为0且无趋势的情况（