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2025年CFA《数量方法》模拟测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

如果一组数据呈对称分布，其均值、中位数和众数的关系是？

A.均值大于中位数。

B.均值小于中位数。

C.均值等于中位数。

D.均值、中位数和众数三者相等。

二、

已知一组样本数据：4,7,9,10,12。该样本的方差（使用样本方差公式计算）约为？

A.9.7

B.10.4

C.12.5

D.14.8

三、

对于正态分布Z~N(0,1)，P(Z-1.5)的值最接近于？

A.0.067

B.0.933

C.0.977

D.0.133

四、

某资产的历史回报率呈正态分布，均值为10%，标准差为15%。一年后获得12%回报率的可能性是？假设一年内回报率仍服从该正态分布。

A.15.87%

B.34.13%

C.50.00%

D.84.13%

五、

从一个包含5个红球和3个蓝球的袋中有放回地抽取3个球。抽到2个红球和1个蓝球的概率是？

A.0.375

B.0.5

C.0.3125

D.0.4375

六、

一个二项分布B(n,p)的期望值E[X]和方差Var(X)分别是？

A.np,np(1-p)

B.np,p2

C.p,np(1-p)

D.np(1-p),np

七、

在假设检验中，第一类错误是指？

A.处理了实际上是有效的处理。

B.拒绝了实际上是正确的原假设。

C.接受了实际上是错误的原假设。

D.拒绝了实际上是错误的原假设。

八、

某分析师检验一个股票月回报率是否显著大于0。他选择了25个月的数据，计算得到的样本均值为0.8%，标准差为4%。使用的检验统计量（t值，使用样本标准差）是多少？

A.0.20

B.2.00

C.5.00

D.50.00

九、

在上述第8题中，如果显著性水平α=0.05，假设检验的临界t值（双侧检验）约为？

A.1.96

B.2.064

C.1.729

D.2.074

十、

根据第8题和第9题的结果，该分析师能否在5%的显著性水平下得出股票月回报率显著大于0的结论？

A.能，因为检验统计量的绝对值大于临界值。

B.不能，因为检验统计量的绝对值小于临界值。

C.能，因为p值小于0.05。

D.不能，因为p值大于0.05。

十一、

简单线性回归模型Y=β?+β?X+ε中，R2的取值范围是？

A.0到1之间。

B.-1到1之间。

C.0到无穷大之间。

D.-无穷大到无穷大之间。

十二、

在多元线性回归模型中，调整后的R2(R2_adj)与R2的关系是？

A.R2_adj总是大于R2。

B.R2_adj总是小于R2。

C.R2_adj总是等于R2。

D.R2_adj可能大于、小于或等于R2。

十三、

如果简单线性回归模型的残差平方和（SSE）为150，样本量为25，解释变量的平方和（SST）为400。则模型的R2是？

A.0.375

B.0.625

C.0.5

D.1.0

十四、

在一元线性回归分析中，回归系数β?的t检验的原假设H?是？

A.β?=0

B.β?≠0

C.β?=1

D.β?=E[Y]

十五、

某分析师使用多元线性回归模型分析股票回报率，模型中包含3个自变量。模型的R2为0.45，调整后的R2为0.40。这表明？

A.模型拟合得非常好。

B.添加自变量总是能提高R2，因此该模型很好。

C.模型中有过度拟合的迹象。

D.模型解释了40%的因变量变动。

十六、

根据中心极限定理，当样本量n足够大时，样本均值的抽样分布近似于？

A.二项分布。

B.泊松分布。

C.正态分布。

D.t分布。

十七、

当样本量n较小（例如n30）且总体标准差σ未知时，用于构建总体均值置信区间的参数估计量通常使用？

A.Z分数。

B.标准正态分布的p值。

C.t分布的t分数。

D.X?±Z(α/2)σ/√n。

十八、

如果要对两个总体的均值进行差异性检验，且两个样本量都较小（n?30,n?30），但已知两个总体方差相等且未知，应使用哪种t检验？

A.单样本t检验。

B.独立样本t检验（合并方差）。

C.配对样本t检验。

D.Z检验。

十九、

在解释回归模型的R2时，需要注意什么重要问题？

A.R2仅受自变量个数的影响。

B.R2可以大于1。

C.R