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2025年金融风险管理师系统性风险与纾困机制专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与纾困机制专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与纾困机制专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项最能体现系统性风险的特征？

A、仅影响单一金融机构

B、可通过多元化投资完全消除

C、具有跨市场、跨机构传染性

D、主要受宏观经济政策影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的核心特征是其传染性和扩散性，能够通过金

融网络跨机构、跨市场传播，导致整个金融体系不稳定。A选项描述的是个体风险；B

选项错误，系统性风险无法通过分散化消除；D选项虽然相关，但不是其核心特征。知

识点：系统性风险的定义与特征。易错点：混淆个体风险与系统性风险的区别。

2、2008年金融危机中，雷曼兄弟破产引发全球金融动荡，这主要体现了哪种风险

传导机制？

A、流动性螺旋

B、信息不对称

C、交易对手风险

D、道德风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。雷曼破产导致交易对手方无法履约，引发连锁反应，是典

型的交易对手风险传导。A选项是后续表现但非初始机制；B、D选项虽存在但非主导

因素。知识点：系统性风险传导路径。易错点：将结果与初始机制混淆。

3、下列哪项属于宏观审慎政策工具？

A、存款保险制度

B、逆周期资本缓冲

C、最后贷款人机制

D、破产清算程序

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是典型的宏观审慎工具，用于抑制信贷过

度扩张。A、C、D属于危机处置机制而非预防性工具。知识点：宏观审慎政策工具分

类。易错点：混淆预防性与处置性工具。

4、金融稳定理事会（FSB）认定的全球系统重要性银行（GSIBs）评估标准不包括？

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A、跨境活跃度

B、规模

C、可替代性

D、盈利能力

【答案】D

【解析】正确答案是D。GSIBs评估主要关注系统性影响维度，盈利能力不是直接

标准。A、B、C均为官方评估指标。知识点：GSIBs认定框架。易错点：将商业指标

与系统性指标混淆。

5、纾困机制（Bailin）的核心原则是？

A、纳税人资金优先救助

B、债权人承担损失

C、央行提供流动性支持

D、政府担保债务

【答案】B

【解析】正确答案是B。纾困机制要求股东和债权人首先承担损失，避免动用公共

资金。A、C、D属于传统救助（Bailout）特征。知识点：纾困机制设计原理。易错点：

混淆Bailin与Bailout。

6、下列哪项最可能引发”大而不能倒”问题？

A、小型社区银行

B、区域性保险公司

C、全球性投资银行

D、地方信用合作社

【答案】C

【解析】正确答案是C。全球性投资银行因规模和关联性最可能引发系统性风险。A、

B、D机构影响范围有限。知识点：系统重要性机构识别。易错点：忽视机构间的网络

关联性。

7、金融网络分析中，“关键节点”是指？

A、资产规模最大的机构

B、连接度最高的机构

C、监管评级最高的机构

D、盈利能力最强的机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。关键节点指在金融网络中具有最多连接的机构，其倒闭可

能导致网络瘫痪。A、C、D与网络位置无关。知识点：金融网络理论。易错点：将规

模指标等同于网络重要性。

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8、下列哪项属于系统性风险的早期预警指标？

A、单一银行不良贷款率

B、信贷/GDP缺口

C、个股波动率

D、企业季度财报

【答案】B

【解析】正确答案是B。信贷/GDP缺