经济数学微积分二阶常系数线性微分方程.pptVIP

二、线性微分方程解的结构;一、定义;二、线性微分方程的解的结构;例如;2.二阶非齐次线性方程的解的结构;解的叠加原理;都是微分方程的解,;2)有两个相等的实根;3)有一对共轭复根;定义;解;二阶常系数非齐次线性方程;设非齐次方程特解为;综上讨论;解;解;特别地;解;解;五、小结;(待定系数法求特解);思考题;思考题解答;思考题解答;思考题解答;练习题;;练习题答案;也可以引入虚变量，建立一个统一的模型（Gujarati方法）;分段;n0未知，但;*二、随机变参数模型;⒈参数在一常数附近随机变化;可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。

一种普遍的形式是1968年提出的的变参数Hildreth-Houck模型。

;⒉参数随某一变量作规律性变化，同时受随机因素影响;可以采用经典线性计量经济学模型中介绍的估计方法，例如加权最小二乘法等方法很方便地估计参数。;⒊自适应回归模型;§8.2简单的非线性单方程计量经济学模型;说明;非线性模型理论与方法已经形成了一个与线性模型相对应的体系，包括从最小二乘原理出发的一整套方法和从最大或然原理出发的一整套方法。

本节仅涉及最基础的、具有广泛应用价值的非线性单方程模型的最小二乘估计。

;一、非线性单方程计量经济学模型概述;⒈解释变量非线性问题;⒉可以化为线性的包含参数非线性的问题;⒊不可以化为线性的包含参数非线性的问题;二、非线性普通最小二乘法;⒈普通最小二乘原理;⒉高斯－牛顿(Gauss-Newton)迭代法;构造并估计线性伪模型;高斯－牛顿迭代法的步骤;⒊牛顿－拉夫森(Newton-Raphson)迭代法;与高斯－牛顿迭代法的区别

直接对残差平方和展开台劳级数，而不是对其中的原模型展开；

取二阶近似值，而不是取一阶近似值。

;⒋应用中的一个困难;⒌非线性普通最小二乘法在软件中的实现;三、例题与讨论;例8.2.1农民收入影响因素分析模型;用I表示农民纯收入总量水平、Q表示农业生产的发展规模、P表示农副产品收购价格、L表示从事非农产业的农村劳动者人数。收入采用当年价格；农业生产的发展规模以按可比价格计算的、包括种植业、林业、牧???、副业和渔业的农业总产值指数为样本数据；农副产品收购价格以价格指数为样本数据。

;农民收入及相关变量数据;线性化模型估计结果;非线性模型估计结果（1978-1997）;非线性模型估计结果（1980-1997）;拟合结果（PIFIS-线性、PIFNIS-非线性）;结构分析;§8.3二元离散选择模型

BinaryDiscreteChoiceModel;说明;一、二元离散选择模型的经济背景;研究选择结果与影响因素之间的关系。

影响因素包括两部分：决策者的属性和备选方案的属性。

对于两个方案的选择。例如，两种出行方式的选择，两种商品的选择。由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。