2025年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（1217）.docxVIP

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量化金融证书（CQF）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项不是Black-Scholes期权定价模型的基本假设？

A.无风险利率恒定且可无风险借贷

B.标的资产价格遵循几何布朗运动

C.允许无风险套利机会存在

D.交易无摩擦（无佣金、无税收）

答案：C

解析：Black-Scholes模型的核心假设包括无套利机会、无摩擦市场、无风险利率恒定、标的资产价格服从几何布朗运动（dS=μSdt+σSdW）。选项C“允许无风险套利”直接违背无套利假设，因此错误。

在Vasicek利率模型中，关键特征是：

A.利率波动率随利率水平递增

B.利率具有均值回归特性

该用户很懒，什么也没介绍

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