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银行间市场金融衍生品交易内部操作规程
1范围
本规程规定了本行参与银行间市场金融衍生品交易的组织架构、职责分工、交易流程、风险控制、合规管理、应急处置及档案管理等要求。
本规程适用于本行在银行间市场开展的各类金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、掉期（互换）、期权等产品的套期保值类交易、代客交易、做市交易及自营交易。本行各业务经营部门、风险管理部门、运营管理部门、合规部门、内部审计部门等相关单位开展银行间市场金融衍生品交易相关活动，均应遵守本规程。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规程，然而，鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。
《中华人民共和国银行业监督管理法》
《中华人民共和国商业银行法》
《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》（银监会令2011年第1号）
《银行间外汇市场管理规定》（中国人民银行令〔2025〕第13号）
《商业银行市场风险管理办法》（国家金融监督管理总局）
3组织架构与职责分工
本行银行间市场金融衍生品交易实行前中后台分离的管理机制，明确各部门职责边界，确保风险管控贯穿交易全流程。
3.1董事会与高级管理层
董事会承担市场风险管理的最终责任，负责审批市场风险管理基本制度、市场风险偏好、限额管理机制等重大事项，每年至少审议一次市场风险管理报告，确保本行市场风险管理体系的有效性。
高级管理层承担市场风险管理的实施责任，负责制定并监督执行市场风险管理政策和程序，根据董事会设定的风险偏好制定风险限额，定期向董事会提交市场风险管理报告，为市场风险管理配备充足资源，完善风险管理体系以应对风险事件。
3.2前台部门（业务经营部门）
作为交易发起和执行部门，主要职责包括：
在批准的业务范围内开展银行间市场金融衍生品交易，严格遵守风险限额和交易规则；
负责交易对手的日常管理，包括准入评估、资质审核及合作关系维护；
准确、及时完成交易报价、成交确认等操作，确保交易信息真实完整；
主动识别并评估交易业务中的市场风险、信用风险等，及时向风险管理部门报告异常情况；
配合中后台部门开展交易核对、清算结算及档案整理工作。
3.3中台部门（风险管理部门）
作为风险管控核心部门，主要职责包括：
拟定市场风险管理政策和程序，制定风险识别、计量、监测、控制和报告的具体方法；
实时监测交易业务的风险敞口，跟踪风险限额的遵守情况，对超限额情况及时预警并报告高级管理层；
设计并实施压力测试，监控风险计量模型的有效性，评估新产品、新业务中的市场风险；
定期出具市场风险管理报告，向董事会、高级管理层及相关部门反馈风险状况；
对交易业务的合规性、风险可控性进行审核，参与交易对手准入的风险评估。
3.4后台部门（运营管理部门）
作为交易保障和清算执行部门，主要职责包括：
负责交易的后续确认、清算结算工作，确保交易款项、合约凭证的准确交割；
建立健全交易台账管理制度，对交易品种、金额、期限、对手方等信息进行详细记录；
负责交易相关账务处理，确保会计核算符合会计准则及监管要求；
维护交易系统、清算系统的正常运行，保障系统安全稳定；
整理归档交易相关档案资料，确保档案的完整性和可追溯性。
3.5其他相关部门
合规部门负责监督交易业务对法律法规、监管规定及内部制度的遵守情况，识别合规风险，对违规行为提出整改意见；内部审计部门原则上每年一次对市场风险管理体系进行独立审查和评价，重点检查风险管理制度执行、限额管理有效性等，审计报告直接提交董事会和监事（会）；信息科技部门负责为交易业务提供系统支持和技术保障，确保信息系统安全可靠。
4交易流程管理
4.1交易前准备
4.1.1交易对手准入：前台部门提交交易对手准入申请，附上对手方资质证明、监管批复等材料，经风险管理部门、合规部门审核，报高级管理层批准后，纳入本行合格交易对手名单。对境外金融机构参与交易的，需额外审核其是否符合中国人民银行和国家外汇管理局的相关规定。
4.1.2协议签署：与合格交易对手签署衍生产品交易主协议及相关补充协议，明确双方权利义务、清算方式、违约处置等关键条款，未签署主协议的不得开展交易。
4.1.3权限开通：前台部门交易员需经专业培训并通过考核后，方可获得交易系统操作权限。权限设置实行“专人专号”，严格控制操作权限范围，定期进行权限复核。
4.2交易发起与成交
4.2.1交易发起：交易员根据业务需求，在交易系统中发起交易申请，明确交易品种、金额、期限、价格、对手方等核心要素，确保申请信息准确无误。
4.2.2报价与磋商：通过外汇交易中心系统或经批准的货币经纪公司进行报价和
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