信用风险视角下金融科技对我国商业银行经营效率的影响研究.pdfVIP

摘要

在数字技术快速发展的背景下，金融科技以其便利、高效等特点迅速融入到银行业

务中，商业银行在迎来传统经营模式创新的同时，也面临着更大的信用风险危机。商业

银行作为我国金融系统的核心机构，其良好的经营状况对维持金融市场的稳定，以及国

民经济的蓬勃发展具有重要作用。因此，在信用风险日益严峻的形势下，研究商业银行

如何抓住金融科技发展带来的机遇，推动数字化转型，提高经营效率，以实现高质量发

展，具有重要理论和现实意义。

本文通过理论和实证两个层面的研究，深入探讨了信用风险视角下金融科技对我国

商业银行经营效率的影响机制。首先，基于相关理论研究，对金融科技影响商业银行经

营效率的作用机制进行了理论分析。在此基础上，以2011-2021年我国81家商业银行的

数据为样本，进行实证研究：（1）利用网络爬虫技术，采用熵值法对商业银行的金融科

技发展水平进行测算；（2）构建“投入-产出-非期望产出”指标体系，将信用风险纳入

指标体系，运用DEA-Malmquist指数模型对商业银行经营效率进行测算；（3）构建固

定效应模型，研究金融科技对商业银行经营效率的直接影响；（4）研究相关变量在金融

科技对商业银行经营效率影响过程中的中介效应和调节效应。

研究得出以下结论：（1）金融科技对我国商业银行经营效率存在显著的促进作用，

且不同类型和不同规模的商业银行存在异质性；（2）中介效应结果表明，金融科技主要

通过负债结构、金融创新、风险水平等路径影响商业银行的经营效率；（3）调节效应结

果表明，内需市场规模的扩大会减弱金融科技对商业银行经营效率的促进作用，城镇化

水平的提高会加强金融科技对商业银行经营效率的促进作用。基于研究结论，提出以下

建议：（1）发展金融科技的同时，注意防范金融风险；（2）微观上，商业银行要提高

金融创新能力，利用金融科技改善负债结构，以提高商业银行的经营效率；（3）宏观上，

提高城镇化水平，适当控制内需规模，以促进金融科技对商业银行经营效率的提升作用。

关键词金融科技商业银行经营效率中介效应调节效应

Abstract

Inthecontextoftherapiddevelopmentofdigitaltechnology,fintechhasbeenrapidly

integratedintobankingbusinesswithitsconvenienceandefficiency,andcommercialbanksare

facingagreatercreditriskcrisiswhileusheringintheinnovationoftraditionalbusinessmodel.

AsthecoreinstitutionsofChinasfinancialsystem,commercialbanksgoodoperating

conditionsplayanimportantroleinmaintainingthestabilityofthefinancialmarketaswellas

theprosperousdevelopmentofthenationaleconomy.Therefore,undertheincreasinglysevere

situationofcreditrisk,itisofgreattheoreticalandpracticalsignificancetostudyhow

commercialbankscanseizetheopportunitiesbroughtbythedevelopmentoffintech,promote

digitaltransformation,andimproveoperationalefficiencyinordertorealizehigh-quality

development.

Throughtheoreticalandempiricalresearch,thispaperdis