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基于GARCH模型的人民币汇率预测研究
摘要
本文通过检验发现，人民币兑美元的收益率时间序列可以使用GARCH模型来预测人民币兑美元的汇率。在验证模型可行性的基础上，进行了有效的估计和预测。通过对预测结果的评估和分析，GARCH模型在汇率预测中表现出较好的预测性能，表明可以对汇率进行预测。并且汇率波动的规律可以用汇率时间序列中的条件异方差性很好的解释，这也很好地说明了人民币兑美元汇率序列也存在十分明显的自相关性和异方差性，该模型最终取得了较满意的效果。
关键词：汇率GARCH模型预测
引言
在经济愈发全球化的今天，绝大多数国家都乐于与其他国家进行文化和物质交流。这样的对外开放使得国家之间
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