随机过程概念与分类.pdfVIP

第二章随机过程

2.1随机过程的概念及其统计特性

一、随机过程的定义

自然界发生的许多现象变量既是随机的，又是随时间变化的函数。气象现象中的气温和气压、电阻

产生的热噪声等，这种随时间变化的随量的总体称为随机过程。随机过程是概率论的继续和发展，

研究对象是随时间演变的随机现象。

定义如下：设(Ω,F,P)是一个概率空间，T是一个实的参数集合，定义在Ω和T上的二元函数),(tX，

如果对于任意固定的Tt，),(tX是概率空间)(PF,,Ω上的随量，则称},),,({Ω

TttX为该概率空间上的随机过程，简记为}),({TttX。

随机过程既是t的函数，又是随机试验结果的函数。

根据t,的取值情况，有四种含义：

(1)t,可变,时间的函数族随机过程

x(ω,t)、x(ω,t)…x(ω,t)…..

12n

(2)t可变,给定,对应时间的函数样本函数,随机过程的一个实现

(3)可变,t给定,对应一个随量(,)Xt,即随机过程每一时刻的值都是一个随量)(tX。

所有可能取值构成的集合称为随机过程的状态空间，记为S，Ω为样本空间。

(4),t给定，对应一个确定值

可以从两个意义上理解随机过程

样本空间，所有样本函数(,)nxtω的集合时间（参数

空间），随着t的延续对应的所有随量的全体

二、随机过程的分类

),(tX简记为X(t)，tT称为时间参数集合，X(t)的取值构成状态空间。

1、按照时间和状态的不同分类，t,X(t)的取值

1)时间连续，状态连续，例如随机相位

信号)cos()(+tAtX

2)时间连续，状态离散

第二章随机过程

2.1随机过程的概念及其统计特性

一、随机过程的定义

自然界发生的许多现象变量既是随机的,又是随时间变化的函数。

气象现象中气温和气压,电阻产生的热噪声等等，

这种随时间变化的随量的总体为随机过程。随机过程是概率论的继续和发展，研究对象是随时间演变

的随机现象。

定义如下:设（，F，P）一个是概率空间，T是一个实的参数集合，定义在和T上的二元函数X(,t)，

如果对于任意固定的tT，X(,t)是概率空间(，F，P)上的随量，则称{X(,t),tT,}为该概

率空间上的随机过程，简记为{X(t),tT}。

随机过程既是t的函数,又是随机试验结果的函数。

根据t,的取值情况,有四种含义:

(1)t,可变,时间的函数族随机过程

x(ω,t)、x(ω,t)…x(ω,t)…..

12n

(2)t可变,给定,对应时间的函数样本函数,随机过程的一个实现

(3)可变,t给定,对应一随量X(,t),即随机过程每一时刻的值都是一随量X(t)。

所有可能取值构成的集合称为随机过程的状态空间，记为S，为样本空间。

(4),t给定,对应一确定值

可从两种意义上理解随机过程

样本空间,所有样本函数x(ω,t)的集合

n

时间(参数空间),随着t的延续对应的所有随量的全体

二、随机过程的分类

X(,t)简记为X(t),tT称为时间参数集合，X(t)的取值构成状态空间。

1、按照时间和状态的不同分类,t,X(t)的取值

1）时间连续,状态连续

如随机相位信号X(t)Acos(t+)

2）时间连续,状态离散

例如