时间分数阶Black-Scholes方程的高阶有限差分方法.pdf

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摘要

分数阶模型在描述具有历史依赖性和全局相关性的复杂动力学过程时,展现出较好

准确性和适用性,因此在物理、生物、化学、金融等多个领域得到了广泛应用。本文专注

于金融领域中的一类分数阶模型,重点研究时间分数阶Black-Scholes(B-S)方程。由于

方程中时间分数阶微分算子的非局部性,其解析解在大多数情况下难以获得。为此,本

文旨在构造几类高阶有限差分数值方法,用于求解时间分数阶B-S方程。研究成果有望

为该类模型在金融数据分析与统计建模等实际问题中的应用提供理论基础与方法支持。

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