金融工程：美式期权定价的蒙特卡洛模拟收敛性优化.docxVIP

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2026-01-09 发布于江苏
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金融工程：美式期权定价的蒙特卡洛模拟收敛性优化.docx

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金融工程：美式期权定价的蒙特卡洛模拟收敛性优化

引言

在金融衍生品定价领域，美式期权因其允许持有者在到期前任意时间行权的灵活性，始终是研究的重点与难点。与欧式期权仅需考虑到期日收益不同，美式期权的定价需动态评估每个时间点的最优行权策略，这对定价模型的精度和效率提出了更高要求。蒙特卡洛模拟作为一种基于随机抽样的数值方法，凭借其在处理高维问题、复杂路径依赖及多资产衍生品定价中的独特优势，逐渐成为美式期权定价的重要工具。然而，蒙特卡洛方法的收敛性问题——即模拟结果随样本量增加趋近真实值的速度与稳定性——始终是限制其实际应用的关键瓶颈。如何优化蒙特卡洛模拟的收敛性，使其在有限计算资源下更快、更准地逼近