实对称广义特征值问题计算方法与实现.pdfVIP

f–线性代数f02adc

nag实对称广义特征值问题(f02adc)

1.目的

nag实对称广义特征值问题(f02adc)计算Ax=λBx的所有特征值，其中A是实对称矩阵，B是

实对称正定矩阵。

2.规范

#includenag.h#

includenagf02.h

_

voidnag实对称广义特征值问题(Integern,doublea[],Integertda,doubleb[],Integer

tdb,doubler[],NagError*fail)

3.描述

T

问题使用Choky方法将B分解为三角矩阵B=LL，其中L是下三角矩阵。然后

Ax=λBx意味着(L−1AL−T)(LTx)=λ(LTx）；因此Ax=λBx的特征值是Py=λy的特

征值，其中P是对称矩阵L−1AL−T。使用Householder方法将矩阵P三对角化，然后使用

QL算法找到特征值。

4.参数

n输入：n，矩阵A和B的阶数。约束条件：n≥1。a[n][tda]输入：n乘n对称矩阵A的上

三角部分。数组下方的元素不需要设置。输出：数组的下三角部分被覆盖。数组的其余部分保持不

变。tda输入：数组a在调用nagrealsymmgeneraleigenvalues函数时的第二维。约束

条件：tda≥n。b[n][tdb]输入：n乘n对称正定矩阵B的上三角部分。数组下方的元素不需要

设置。输出：数组下方的元素被覆盖。数组的其余部分保持不变。tdb输入：数组b在调用nag

realsymmgeneraleigenvalues函数时的第二维。约束条件：tdb≥n。r[n]输出：按升序排

列的特征值。failNAG错误参数，参见NAGC库的基本介绍。

5.错误指示和警告

NENOTPOSDEF矩阵B不是正定的，可能是由于舍入误差。

NE迭代次数过多

需要超过hvaluei次迭代来所有的特征值。

f–LinearAlgebraf02adc

nagrealsymmgeneraleigenvalues(f02adc)

1.Purpose

nagrealsymmgeneraleigenvalues(f02adc)calculatesalltheeigenvaluesofAx=λBx,whereA

isarealsymmetricmatrixandBisarealsymmetricpositive-definitematrix.

2.Specification

#includenag.h

#includenagf02.h

voidnag_real_symm_general_eigenvalues(Integern,doublea[],

Integertda,doubleb[],Integertdb,doubler[],NagError*fail)

3.Description

Theproblemisreducedtothes