金融工程专题：结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略.docxVIP

金融工程专题：结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略.docx

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证券研究报告|金融工程专题

2024年12月24日

结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略

证券分析师：

李杨执业证书编号：S0210524100005

熊颖瑜执业证书编号：S0210524100007

请务必阅读报告末页的重要声明

投资要点

增强模型介绍：空头部分利用GRU模型基于日频量价信息对股票价格等时间序列数据进行预测；多头部分，对价量波动、价量趋势、基本面因子做PCA降维。过去对机器学习因子、低频基本面价量因子的关注更多在多头，但我们认为空头的收益在一定程度上可以补足多头的撤回，空头的负向偏离在指数增强里也能够产生稳定收益。

GRU模型空头因子增强：

该用户很懒，什么也没介绍

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