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利率市场特征与操作策略分析.pdfVIP

利率市场特征与操作策略分析.pdf

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    Featuresofinterestratefuture:

    ➢Interestratefutureised-tradedinstrument.

    ➢Tolockthecompanyintotheeffectiveinterestrate,byy-offthe

    cashmarketandfuturemarketoffagaineachother.

    ➢Thestandardsizeofthecontracts.

    ➢Thedurationofthecontractis3month

    ➢MaturitydatesendofMarch,June,SeptemberandDecember

    ➢Theappropriatetickvaluei.e.￡12.50,＄25.00

    ThefutureinterestrateistheexpectedfutureLIBORattheexpiryofthe

    contract.

    ➢Cashmarket/moneymarket/spotmarket（Cashrate/spotrate/LIBOR)

    ➢Futuremarket(Futurerate)

    ➢Openposition(now)

    ➢Closeposition(transactiondate)

    ➢Long/做多：Buyandsell标的物价格上升，获利

    ➢Short/做空：Sellandbuy标的物价格下降，获利

    Thefuturespriceimpliesaninterestrate.Therateofinterestisgivenby

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