风险管理策略与度量：有效及资源分配.pdfVIP

第五章风险与风险管理

【知识点8】风险管理策略

四、风险度量（为设定风险偏好）

1.风险偏好可以定性，但风险承受度一定要定量。因此风险关键在于量化，这是风险管

理之所必需。

2.确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。企业应该采取统一制定的

风险度量模型，对所采取的风险度量取得共识；但在整个企业中不一定非要使用唯一风险度

量，可对不同类型风险采取不同的度量方法。

3.常用的风险度量包括：最大可能损失、概率值（损失发生的概率或可能性）、期望值

（统计期望值、效用期望值）；波动性（方差或均方差）、在险价值（VaR）。

4.对不同种类的风险要使用不同的度量模型。

五、风险管理的有效性

1.风险管理的有效性是指企业衡量企业风险管理是否有效的。

2.风险管理有效性的原则如下：

（1）需针对企业重大风险，能够反映企业重大风险管理的状况。

（2）应当对照全面风险管理的总体目标，在所有五个方面保证企业的运营效果。

（3）应当在企业的风险评估中应用，并根据风险的变化随时调整。

（4）应当用量全面风险管理体系的运行效果。

六、风险管理的资源分配

1.风险管理的资源包括人才、组织设置、政策、设备、物资、信息、经验、知识、技术、

信息系统、等。

2.风险管理的资源可以来自外部和。

3.企业应当统筹兼顾，将资源用于需要优先管理的重大风险。

七、确定风险管理的优先顺序

企业应根据风险与收益相平衡的原则以及各风险在风险坐标图上的位置，进一步确定风

险管理的优先顺序，明确风险管理成本的预算和控制风险的组织体系、人力资源、应对

措施等总体安排。

1.风险管理的优先顺序

（1）风险管理的优先顺序决定企业优先管理哪些风险，决定企业各方面资源的优先配置。

2（）风险管理的优先顺序体现了企业的风险偏好。因此，要找到一种普适性的方法来确

定风险管理的优先顺序是比较的。

3（）风险管理优先顺序确定的一个重要原则就是风险与收益相平衡的原则，在风险评估

结果的基础上，全面考虑风险与收益。

4（）应特别重视对企业有影响的重大风险，要首先解决“性”风险问题，保证企业

持续发展。

2.确定风险管理优先顺序需考虑的因素

（1）发生的可能性和影响。

（2）风险管理的难度。

（3）风险的价值或管理可能带来的收益。

（4）合规的需要。

（5）对企业技术准备、人力、的需求。

（6）利益相关者的要求。

随堂练习

【提示】点击上面的“随堂练习”即进入相关的试卷。