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2025年证券风险评测题库及答案
一、单项选择题（每题仅有一个正确答案）
1.下列哪一项最能直接反映系统性风险对证券组合的影响？()
A.组合夏普比率下降
B.组合贝塔值上升
C.组合波动率下降
D.组合信息比率上升
答案：B
解析：系统性风险无法通过分散化消除，贝塔值衡量资产相对于市场的系统风险敞口，贝塔上升意味着系统风险增加。
2.在VaR模型中，若置信水平由95%提升至99%，则VaR值将()
A.一定减小
B.一定增大
C.保持不变
D.可能增大也可能减小
答案：B
解析：置信水平越高，对应的分位数越极端，VaR值越大，反映更严苛的风险尺度。
3.某股票过去6
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