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因子分析在信用卡客户信用评分中的维度缩减

一、引言：信用评分的维度困境与因子分析的价值

在信用卡业务中，精准评估客户信用风险是防范坏账、保障资金安全的核心环节。信用评分模型通过量化客户的信用特征，为银行提供了标准化的风险判断依据。然而，随着大数据技术的普及，信用评估所涉及的变量维度呈指数级增长——从基础的年龄、收入、职业等个人属性，到信用卡使用频率、还款记录、消费类型等行为数据，再到社交关系、网络行为等新兴数据，变量数量常达数十甚至上百个。这些维度虽能更全面刻画客户画像，但也带来了显著问题：一方面，高维度数据会增加模型计算复杂度，降低运行效率；另一方面，变量间可能存在高度相关性（如收入与消费能