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金融工程中奇异期权的蒙特卡洛模拟定价改进

引言

在金融衍生品市场中，奇异期权因其收益结构复杂、路径依赖性强等特点，成为风险管理与资产配置的重要工具。与标准期权仅依赖到期日标的资产价格不同，奇异期权的收益可能与标的资产在有效期内的平均价格、是否触碰特定障碍水平等多重因素相关，这对定价模型的灵活性和精确性提出了更高要求。蒙特卡洛模拟作为一种基于随机路径生成的数值方法，因其能够处理复杂收益结构和多维随机过程的优势，成为奇异期权定价的核心工具之一。然而，传统蒙特卡洛方法在实际应用中面临计算效率低、方差过大、高维问题处理困难等挑战，亟需改进。本文围绕“金融工程中奇异期权的蒙特卡洛模拟定价改进”这一主题，