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带工业约束的离散投资组合模型构建与算法创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球经济的飞速发展，金融市场已成为整个经济体系的核心。在这个充满机遇与挑战的领域，投资者们的理念不断演变，他们渴望在复杂多变的市场中找到最优投资策略，实现财富最大化。股票市场作为金融市场的重要组成部分，其高度的不确定性和波动性使得投资决策充满风险。如何在最小化风险的同时最大化收益，成为投资者关注的焦点。

1952年，Markowitz提出的均值-方差模型为现代投资理论奠定了坚实基础，堪称金融理论发展的里程碑。该模型利用随机收益率的均值衡量预期收益，方差衡量风险，通过分散投资实现收益与风险的平衡。然而，