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证券公司自营业务风险限额管理系统升级实施方案

一、项目背景与必要性

证券公司自营业务作为资本市场的重要参与者，其稳健运行直接关系到金融体系的稳定性和投资者权益的保障。近年来，随着我国资本市场深化改革的持续推进，自营业务的规模与复杂度显著提升，交易品种已从传统的股票、债券逐步扩展至衍生品、结构化产品及跨境金融工具等领域。市场环境的快速演变使得风险因子呈现多元化、动态化特征，波动率指数在2023年多次突破历史高位，极端行情频发，对风险限额管理的时效性与精准性提出了前所未有的挑战。在此背景下，现有风险限额管理系统的技术架构与功能设计逐渐显露出难以适应新形势的局限性。