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量化转债月度跟踪：2025年组合超额收益6.97%.docx

量化转债月度跟踪：2025年组合超额收益6.97%.docx

    图表索引

    TOC\o1-1\h\z\u图1：广发金工量化转债组合业绩表现（2025年起） 4

    表1：可转债因子列表 4

    表2：个债最新定价偏差因子 6

    表3：风险转债预警 11

    表4：转债择时模型近期信号（2025-12） 12

    一、组合及表现

    量化可转债组合基于可转债基本面因子、低频价量因子、高频价量因子三套因子体系生成，月度调仓。2025年业绩表现如下。

    图1：广发金工量化转债组合业绩表现（2025年起）

    30%

    25%

    20%

    15%

    10%

    5%

    2025-01-012025-01-12

    2025-

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