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VaR约束下我国商业银行经济资本配置：理论、实践与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

随着经济全球化和金融市场的不断发展，我国金融行业总资产规模持续攀升，截至2023年末已突破380万亿元大关，2024年四季度末，银行业金融机构本外币资产总额更是达到444.6万亿元，同比增长6.5%。在这一背景下，商业银行作为金融体系的关键组成部分，面临着日益激烈的竞争和复杂多变的风险挑战。

从市场竞争格局来看，大型国有银行凭借雄厚的资金实力、广泛的客户基础和强大的品牌影响力，在金融市场业务中占据重要地位；股份制商业银行以灵活的经营策略和高效的服务，在特定领域形成竞争优势；城市商业银