衍生品模型公式表及Matlab函数语法概览.pdfVIP

MSF524衍生品模型表

本文档包含和Matlab函数语法。

1)E[kX]kE[X]，其中k是标量，X是随量。2)E[X+Y]E[X]+E[Y]，其中

X和Y是随量。3)E[XY]=E[X]E[Y]+COV[X,Y]，其中X和Y是随量。4)

222

VAR[X]E[X]‑(E[X])，其中X是随量。5)VAR[aX+b]aVAR[X]，其中a和b是

标量，X是随量。6)VAR[X+Y]VAR[X]+VAR[Y]+2COV[X,Y]，其中X和Y是随

量。7)VAR[X‑Y]VAR[X]+VAR[Y]‑2COV[X,Y]，其中X和Y是随量。8)

COV[X,Y]E[XY]‑E[X]E[Y]，其中X和Y是随量。9)COV[X,X]VAR[X]，其中

X是随量。10)COV[X,Y]COV[Y,X]，其中X和Y

1

2x−μ

17)正态随量的概率密度函数：f(x;μ,σ)=√2πσ2e−0.5(σ)2.

1

2

18)对数正态随量的概率密度函数：g(y;μ,σ)=log(y)−μ

e−0.5()

√2πσ2σ

22

12

y.19)≡exp(的期望，其中(μ,σ)：()=(+

)20)

2

22

22

≡exp(的方差，其中(μ,σ)：()=