2026年精算师考试题库（附答案和详细解析）（0110）.docxVIP

精算师职业资格考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

关于生命表的类型，下列表述正确的是（）

A.选择表仅考虑投保时的选择效应，不考虑后续时间的影响

B.终极表直接使用所有观测数据计算，不区分选择期

C.选择-终极表仅适用于健康险精算，不适用于寿险

D.我国《中国人寿保险业经验生命表》同时包含选择表和终极表

答案：B

解析：选择表（A错误）会区分选择期（如投保后1-3年）和终极期；选择-终极表（C错误）是寿险精算的常用工具；我国经验生命表（D错误）主要为终极表。终极表（B正确）直接使用所有观测数据计算，不区分选择期，是最基础的生命表类型。

纯保费计算的核心原则是（）

A.保费收入覆盖所有费用支出

B.未来保险金的精算现值等于未来保费的精算现值

C.保费包含风险附加和利润边际

D.采用最大可能损失作为定价基础

答案：B

解析：纯保费仅覆盖保险金给付成本（C错误），不包含费用或利润（A错误），其核心是收支平衡原则（B正确）。最大可能损失（D错误）是再保险定价的极端情形，非纯保费原则。

贝叶斯保费模型中，关键假设是（）

A.个体风险参数服从均匀分布

B.个体风险参数独立同分布

C.观测数据与风险参数完全相关

D.损失次数与损失金额负相关

答案：B

解析：贝叶斯模型假设个体风险参数（如索赔频率）来自同一先验分布（独立同分布，B正确）。均匀分布（A错误）是具体先验选择之一，非关键假设；完全相关（C错误）和负相关（D错误）未在贝叶斯模型中强制要求。

有限波动信度理论中，目标是（）

A.使信度因子等于1

B.控制估计保费的误差在可接受范围内

C.最大化历史数据的权重

D.确保先验信息主导最终保费

答案：B

解析：有限波动信度通过设定误差概率（如95%置信度下误差不超过5%）控制估计精度（B正确）。信度因子等于1（A错误）是完全信度的情形；最大化历史权重（C错误）或先验主导（D错误）均非核心目标。

Black-Scholes期权定价模型的关键假设是（）

A.股价服从泊松分布

B.无风险利率随机波动

C.允许卖空且无交易成本

D.期权只能在到期日行权

答案：C

解析：Black-Scholes模型假设无摩擦市场（允许卖空、无交易成本，C正确）。股价服从对数正态分布（A错误），无风险利率恒定（B错误），欧式期权可到期行权（D错误是欧式期权特征，非模型假设）。

生存函数(S(x))与(n)年生存概率(_np_x)的关系是（）

A.(_np_x=S(x+n)/S(x))

B.(_np_x=S(x)/S(x+n))

C.(_np_x=1-S(x+n))

D.(_np_x=S(x)S(x+n))

答案：A

解析：生存概率(_np_x)表示(x)岁个体存活(n)年的概率，即(S(x+n)/S(x))（A正确）。B为倒数关系错误，C是死亡概率，D无实际意义。

非寿险未到期责任准备金的主要评估方法是（）

A.案均赔款法

B.1/24法

C.链梯法

D.修正IBNR法

答案：B

解析：未到期责任准备金评估短期险（如1年期）的未赚保费，常用比例法（如1/24法，B正确）。案均赔款法（A）和链梯法（C）用于未决赔款准备金，修正IBNR法（D）是未决赔款的细分方法。

偿付能力II框架中，SCR（最低资本要求）的计算基于（）

A.单一风险类别的最大值

B.所有风险类别的简单加总

C.风险之间的相关性聚合

D.历史最坏情景的损失值

答案：C

解析：SCR要求考虑风险间的相关性（如市场风险与信用风险的负相关）进行聚合（C正确）。单一最大值（A）或简单加总（B）会高估或低估资本需求，历史最坏情景（D）是极端情景测试，非SCR常规方法。

随机精算模型中，“确定等价原理”的核心是（）

A.用期望值作为决策依据

B.用方差调整期望值

C.用分位数（如VaR）作为决策依据

D.用效用函数转换随机现金流

答案：A

解析：确定等价原理假设决策者将随机现金流等价于某个确定值（通常为期望值，A正确）。方差调整（B）是均值-方差原理，分位数（C）是风险价值法，效用函数（D）是效用原理。

经验生命表编制的关键步骤不包括（）

A.数据收集与清洗

B.选择统计模型（如参数模型或非参数模型）

C.假设未来死亡率趋势

D.计算各年龄死亡率

答案：C

解析：经验生命表基于历史数据编制（A、B、D正确），未来趋势假设（C错误）属于预测生命表（如Lee-Carter模型）的范畴。

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

精算假设通常包括以下哪些内容？（）

A.死亡率/发病