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2026年信用风险管理培训考试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在中国银行业，关于信用风险缓释工具的说法，以下正确的是：

A.仅限于保证和抵押两种形式

B.可以包括信用衍生品，如信用互换

C.仅适用于大型企业，不适用于中小企业

D.由中央银行直接管理，商业银行无权自主使用

2.根据中国《商业银行流动性风险管理办法》，流动性覆盖率（LCR）的最低要求是：

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

3.在信用评分模型中，以下哪项指标通常对中小企业贷款的违约预测影响最小？

A.营业收入波动率

B.客户年龄

C.应收账款周转率

D.资产负债率

4.中国银保监会要求商业银行对单一集团企业授信的风险集中度（风险权重）上限为：

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

5.在信用风险压力测试中，以下哪种情景最可能模拟极端市场条件下的违约风险？

A.经济增长率为5%的基准情景

B.经济衰退率为3%的稳健情景

C.经济衰退率为8%的严重情景

D.经济增长率为10%的乐观情景

6.中国《企业破产法》中，关于重整程序的说法，以下错误的是：

A.重整计划需由债权人会议通过

B.重整期间，债务人可继续经营

C.重整失败后，债务人必须立即清算

D.重整期限最长不超过3年

7.在信用风险计量模型中，PD（违约概率）、LGD（损失给定违约）、EAD（暴露于风险）的关系是：

A.LGDPDEAD

B.PDLGDEAD

C.EADLGDPD

D.EADPDLGD

8.中国银行业不良贷款率（NPLRatio）的监管容忍度通常参考国际标准，一般不超过：

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

9.在信用风险管理的“三道防线”中，以下哪项属于第二道防线（风险控制）？

A.风险管理部门的日常监控

B.审计部门的独立检查

C.贷款审批委员会的决策

D.董事会的战略审批

10.根据中国《商业银行股权管理暂行办法》，单一非金融企业或单个自然人持有商业银行股权的比例上限为：

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

1.中国银行业常用的信用风险缓释工具包括：

A.信用保证保险

B.超额抵押

C.信用衍生品（如CDS）

D.债券质押担保

E.信用风险缓释凭证（CRM）

2.在信用风险压力测试中，商业银行需要考虑的宏观风险因素包括：

A.GDP增长率变化

B.利率波动

C.通货膨胀率上升

D.汇率大幅贬值

E.政策监管收紧

3.中国《商业银行流动性风险管理办法》对流动性覆盖率（LCR）的要求，其核心目的是：

A.确保银行短期偿债能力

B.降低银行挤兑风险

C.限制银行过度扩张信贷

D.提高银行盈利能力

E.保障存款人资金安全

4.在信用评分模型中，以下哪些指标通常被纳入模型设计？

A.客户历史违约记录

B.行业景气度

C.客户征信查询次数

D.资产负债率

E.客户教育水平

5.根据中国《商业银行集团内部控制指引》，以下哪些行为属于风险集中度监管的范畴？

A.对单一集团企业授信余额占比

B.对关联方交易的集中度

C.对单一行业的贷款集中度

D.对单一地区的贷款集中度

E.对单一产品的销售集中度

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1.中国银行业的不良贷款覆盖率（LLR）是衡量银行资产质量的核心指标之一。（）

2.信用风险压力测试必须每年至少进行一次，且需覆盖至少两种经济情景。（）

3.根据中国《商业银行流动性风险管理办法》，净稳定资金比率（NSFR）的最低要求为100%。（）

4.在信用评分模型中，PD（违约概率）越高，LGD（损失给定违约）通常也越高。（）

5.中国《企业破产法》规定，重整期间，债务人可以继续经营，但需经法院批准。（）

6.信用风险缓释工具可以完全消除银行的信用风险。（）

7.根据中国《商业银行股权管理暂行办法》，单一非金融企业或自然人持股比例超过5%的，需经监管机构批准。（）

8.在信用风险管理的“三道防线”中，第一道防线是业务部门，负责业务拓展和客户服务。（）

9.中国银行业的不良贷款率（NPLRatio）是指不良贷款余额占总贷款余额的比例。（）

10.信用风险压力测试的结果仅用于内部管理，无需向监管机构报送。（）

四、简答题（共4题，每题5分，共20分）

1.简述中国银行业常用的信用风险缓释工具及其作用。

2.解释流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金