2026年信用风险管理专家面试问题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年信用风险管理专家面试问题集

一、单选题（共5题，每题2分）

题目：

1.在中国银行业，哪项指标通常被优先用于评估中小企业客户的短期偿债能力？（A）流动比率（B）资产负债率（C）利息保障倍数（D）EBITDA

2.根据巴塞尔协议III，银行对信用风险加权资产（CAR）的计算中，一般抵押品的风险权重通常设定为（A）0%（B）20%（C）50%（D）100%

3.中国银保监会要求银行对不良贷款进行分类时，可疑类贷款的核心标准是（A）借款人完全失去还款能力（B）贷款本息逾期超过90天（C）贷款损失可能性在50%-90%之间（D）担保物价值大幅缩水

4.在信用评分模型中，以下哪项属于定性分析的重要指标？（A）信用历史长度（B）客户年龄（C）行业景气度（D）账户余额

5.对于跨境贷款业务，中国银行通常采用哪种方法来缓释汇率风险？（A）远期外汇合约（B）信用证（C）保理（D）票据贴现

答案与解析：

1.A（流动比率反映短期流动性，中小企业高频周转资金，流动比率更关键）

2.C（巴塞尔协议规定一般抵押品风险权重为50%，高信用等级抵押品可降至20%）

3.C（《不良贷款五级分类指引》中，可疑类指损失可能较大，需重组或处置）

4.C（定性分析关注行业、政策等宏观因素，客户年龄、历史长度属定量）

5.A（跨境业务汇率波动大，远期合约可锁定汇率，信用证主要担保交易）

二、多选题（共5题，每题3分）

题目：

1.以下哪些属于中国银保监会规定的个人消费贷款风险分类的负面指标？（A）贷款用途变更（B）担保人变更（C）征信记录显示多笔逾期（D）收入证明失效

2.在信用风险压力测试中，银行需考虑哪些宏观情景？（A）GDP增速放缓（B）基准利率上调（C）房地产市场崩盘（D）监管政策收紧

3.以下哪些属于内部评级法（IRB）的核心要素？（A）违约概率（PD）（B）违约损失率（LGD）（C）风险暴露（EAD）（D）资本充足率

4.对于小微企业贷款，以下哪些措施有助于降低信用风险？（A）引入供应链金融（B）设定贷款分期还款（C）要求第三方担保（D）加强贷后监控

5.在信用衍生品交易中，以下哪些属于常见的对冲工具？（A）信用联结票据（CDS）（B）信用违约互换（CDS）（C）总收益互换（TRS）（D）贷款出售

答案与解析：

1.A、C、D（用途变更、多笔逾期、收入失效均增加违约风险）

2.A、B、C、D（压力测试需覆盖经济、利率、资产、政策等多维度）

3.A、B、C（PD、LGD、EAD是IRB模型三大支柱，资本充足率属监管要求）

4.A、B、D（供应链金融可绑定核心企业，分期还款降低单期压力，监控可及时预警）

5.A、B、C（CDS、TRS是标准信用衍生品，贷款出售属于资产处置，非衍生品）

三、简答题（共5题，每题4分）

题目：

1.简述中国银行业对三农贷款的风险特征及管理要点。

2.解释信用风险与市场风险的主要区别。

3.描述贷后管理中五查的核心内容。

4.如何运用财务比率分析评估企业的长期偿债能力？

5.说明个人住房贷款风险监控的重点环节。

答案与解析：

1.风险特征：农户收入不稳定、抵押物不足、信息不对称；管理要点：政策性担保、小额分散、动态监控、信用评级倾斜。

2.区别：信用风险源于违约，市场风险源于价格波动；前者非流动性相关，后者受市场因素驱动。

3.五查：查贷款用途、查合同执行、查担保落实、查资金流向、查经营状况。

4.财务比率：资产负债率（杠杆）、利息保障倍数（盈利覆盖）、现金流量比率（偿债能力）。

5.监控重点：首付比例合规性、还款记录、房价波动影响、抵押物价值评估。

四、案例分析题（共2题，每题10分）

题目1：

某商业银行2025年财报显示，其小微企业贷款不良率升至2.5%，高于行业平均水平。该行主要依赖抵押物风控，但县域客户多缺乏合格抵押物。试分析其风险成因并提出改进方案。

题目2：

某企业2025年申请5000万元流动资金贷款，财务数据显示负债率高但现金流正常，征信记录显示其曾是某上市集团子公司。银行信贷部门分歧较大，部分认为风险可控，部分认为集团破产风险传导。请给出决策建议。

答案与解析：

题目1：

-成因：县域客户抵押物不足、银行风控过度依赖物化资产、贷后管理薄弱。

-改进方案：引入供应链金融、引入政府增信基金、加强经营性现金流分析、建立差异化抵押物评估标准。

题目2：

-决策建议：需核查集团破产的持续性（非短期问题）、企业独立性（是否已剥离）、现金流稳定性（是否依赖集团）。若风险可控可放款，但需提高利率并附加动态监控。

五、开放题（共1题，15分）

题目：

结合中国当前经济形势，论述商业银行如何优化信用风险模型以适