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随机信号分析课后习题试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述随机过程、随机变量、平稳随机过程（宽平稳和严平稳）的定义及其之间的区别。

二、

已知随机过程$X(t)=A\cos(\Omegat+\Theta)$，其中$A$是均值为0、方差为$\sigma^2$的实随机变量，$\Omega$是常数，$\Theta$是均匀分布在$[0,2\pi]$上的实随机变量，且$A$与$\Theta$独立。判断$X(t)$是否是宽平稳随机过程，并求其自相关函数$R_X(t_1,t_2)$。

三、

定义互相关函数，并说明其具有哪些主要性质。若已知LTI系统的冲激响应为$h(t)$，输入随机过程为$X(t)$，其自相关函数为$R_X(t_1,t_2)$，求系统输出过程$Y(t)$的自相关函数$R_Y(t_1,t_2)$。

四、

简述白噪声的定义及其自相关函数和功率谱密度的特点。一个理想白噪声通过一个截止频率为$\omega_c$的理想低通滤波器，求滤波器输出过程的功率谱密度和自相关函数。

五、

解释什么是各态历经性。对于平稳随机过程，如何根据时间平均统计量（如样本均值和时间自相关函数）来估计其统计平均值（均值）和自相关函数？简述自相关函数的物理意义。

六、

已知平稳随机过程$Z(t)$的功率谱密度函数$S_Z(\omega)$为：

$S_Z(\omega)=\frac{N_0}{2}\left[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)\right]$

其中$N_00$，$\omega_0$为常数。求$Z(t)$的自相关函数$R_Z(t_1,t_2)$。

七、

定义随机过程的协方差函数和相关矩阵。若一个二维随机过程$(X(t),Y(t))$的均值向量为$\mu=[\mu_X\mu_Y]^T$，自相关矩阵为$\mathrm{Cov}=\begin{bmatrix}R_XR_{XY}\\R_{YX}R_Y\end{bmatrix}$，其中$R_X(t_1,t_2)$,$R_Y(t_1,t_2)$,$R_{XY}(t_1,t_2)$分别是$X(t)$,$Y(t)$和$X(t)$,$Y(t)$的互相关函数，请写出$\mathrm{Cov}$的具体表达式，并说明$R_{XY}(t_1,t_2)$与$R_{YX}(t_1,t_2)$之间的关系。

八、

设$X(t)$是一个均值为零的平稳随机过程，其自相关函数为$R_X(\tau)$。证明：$R_X(0)$是$X(t)$的平均功率，并且根据Parseval定理，$R_X(0)$等于$X(t)$的功率谱密度$S_X(\omega)$在整个频率轴上的积分。

试卷答案

一、

定义：

*随机过程：在时间参数$t$的每个可能值上，都具有随机性的变量族$\{X(t),t\inT\}$。其中$T$是参数集（通常为时间区间）。

*随机变量：随机过程中在特定时刻$t_0$的取值$X(t_0)$是一个随机变量。

*平稳随机过程（宽平稳）：若随机过程$X(t)$的均值$\mathbb{E}[X(t)]$是常数（与$t$无关），且自相关函数$R_X(t_1,t_2)=\mathbb{E}[X(t_1)X(t_2)]$仅依赖于时间差$\tau=t_1-t_2$，则称$X(t)$为宽平稳（WSS）过程。

*平稳随机过程（严平稳）：若随机过程$X(t)$的任意有限维分布函数不随时间起点改变而改变，则称$X(t)$为严平稳（StronglyStationary/StrictlyStationary）过程。

区别：

严平稳要求过程的所有统计特性（任意有限维分布）都不随时间平移而改变，宽平稳只要求一阶矩（均值）是常数，二阶矩（自相关函数）仅依赖于时间差。一个严平稳过程一定是宽平稳的，但宽平稳过程不一定是严平稳的。

二、

判断：

$X(t)=A\cos(\Omegat+\Theta)$是宽平稳随机过程。

*均值：$\mathbb{E}[X(t)]=\mathbb{E}[A\cos(\Omegat+\Theta)]=\mathbb{E}[A]\cos(\Omegat+\Theta)+\cos(\Omegat+\Theta)\mathbb{E}[\Theta