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2025年财会类银行业专业人员(中级)风险管理-风险管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、根据《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行应满足的资本充足率要求是？

A.8%

B.9.5%

C.10.5%

D.12%

2、商业银行在评估信用风险时，以下哪项属于风险暴露控制的核心措施？

A.提高客户信用评级标准

B.增加抵押品价值

C.优化风险加权资产计算模型

D.加强贷后监控

3、操作风险管理的三道防线中，第二道防线主要承担的职责是？

A.制定风险管理政策

B.建立独立的风险评估体系

C.执行业务操作并监控风险

D.提供风险数据支持

4、商业银行流动性覆盖率（LCR）的计算基准期是？

A.30天

B.90天

C.180天

D.1年

5、根据《商业银行风险分类办法》，次级类贷款的风险程度属于？

A.关注类

B.次级类

C.可疑类

D.损失类

6、商业银行压力测试中，通常选取的基准情景不包括？

A.宏观经济衰退

B.行业政策突变

C.系统性金融风险爆发

D.突发性利率飙升

7、商业银行资本充足率监管中的一票否决指标是？

A.核心一级资本充足率

B.资本充足率

C.权益风险加权资产比率

D.净稳定资金比率

8、商业银行市场风险管理的VaR模型中，95%置信水平下计算的是？

A.1年内的最大损失

B.10天内可能的极端损失

C.1周内可能的最大损失

D.1天内的平均损失

9、商业银行操作风险事件分类中，属于重大事件的是？

A.单笔贷款损失100万元

B.系统瘫痪导致业务中断

C.1%客户信息泄露

D.高管人员离职

10、商业银行风险偏好管理中，风险容量与风险承担的关系是？

A.风险容量决定风险承担上限

B.风险承担决定风险容量

C.两者完全独立

D.风险容量与承担无直接关联

11、根据巴塞尔协议III，商业银行的核心一级资本充足率要求最低为多少？

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

12、商业银行在评估信用风险时，下列哪项属于风险加权资产计算的基础？

A.债券面值

B.预期信用损失

C.压力测试结果

D.资产变现速度

13、操作风险通常由哪类因素引发？

A.市场利率波动

B.借款人违约

C.内部流程缺陷

D.外部监管变化

14、压力测试主要用于评估哪种风险？

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.合规风险

15、商业银行计提风险准备金的主要依据是？

A.历史损失数据

B.监管要求

C.风险矩阵分析

D.投资者预期

16、市场风险计量中，VaR（风险价值）主要衡量？

A.极端事件发生概率

B.单日最大潜在损失

C.长期平均损失

D.资本充足率水平

17、流动性风险的核心特征是？

A.资产价值波动

B.资产变现困难

C.债务违约风险

D.利率敏感性

18、商业银行风险集中度管理的关键措施是？

A.提高杠杆率

B.分散业务地域

C.增加表外业务

D.压缩运营成本

19、根据《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行的总资本充足率要求是？

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%

20、风险矩阵法主要用于？

A.评估风险优先级

B.计算风险敞口

C.监测风险趋势

D.设定风险阈值

21、信用风险缓释工具（CRMW）中，允许第三方承担部分风险的是（）。

A.信用证

B.信用违约互换（CDS）

C.承诺函

D.资产支持证券

22、市场风险压力测试中，通常不用于模拟极端市场情景的方法是（）。

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟

C.情景分析法

D.方差系数法

23、操作风险事件中，“内部欺诈”属于（）分类。

A.情景

B.事件

C.风险类型

D.监管指标

24、流动性风险缺口计算中，正确公式为（）。

A.当期资产-当期负债

B.预期资产-预期负债

C.预期资产-实际负债

D.实际资产-预期负债

25、巴塞尔协议Ⅲ要求核心一级资本充足率不低于（）%。

A.4.5%

B.5.5%

C.3.5%

D.7.0%

26、市场风险资本管理办法中，外汇风险敞口计算采用（）方法。

A.标准化方法

B.方差法

C.极值法

D.历史模拟法

27、操作风险监管指标中，“最大损失事件”指单日损失超过（）%总收入的事件。

A.10%

B.5%

C.3%

D.1%

28、信用风险加权资产计算中，标准法使用（）评级结果。

A.内部评级

B.外部评级

C.监管评级

D.行业评级

29、流动性覆盖率（LCR）要求，30天可变现资产与30天现金流出之比不低于（