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2025年金融风险管理师资格考试试题及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪个风险不属于市场风险？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.流动性风险

D.利率风险

2.在VaR（ValueatRisk）模型中，以下哪个假设是核心假设？()

A.价格波动是随机的

B.价值损失是连续的

C.价值损失服从正态分布

D.价值损失与市场风险因子相关

3.以下哪个方法不属于信用风险管理的内部评级法？()

A.内部评级法

B.信用评分模型

C.蒙特卡洛模拟

D.信用评分模型

4.以下哪个指标不属于操作风险？()

A.信息系统风险

B.人员风险

C.合规风险

D.流动性风险

5.以下哪个原则不属于巴塞尔新资本协议中的三大支柱？()

A.最低资本要求

B.监管部门的监督检查

C.市场约束

D.风险评估

6.以下哪个方法不属于风险中性定价？()

A.现值方法

B.风险调整贴现率

C.蒙特卡洛模拟

D.无套利定价

7.以下哪个模型不属于信用风险模型？()

A.等级模型

B.线性回归模型

C.灰色系统理论模型

D.等级模型

8.以下哪个风险不属于流动性风险？()

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.资金流动性风险

D.市场流动性风险

9.以下哪个指标不属于风险敞口？()

A.VaR值

B.CVaR值

C.基于风险的价值

D.EAD值

10.以下哪个风险不属于市场风险因素？()

A.利率风险

B.汇率风险

C.利率风险

D.商品价格风险

二、多选题(共5题)

11.以下哪些属于金融风险管理师（FRM）的职责？()

A.制定风险管理策略

B.监控和评估风险敞口

C.管理内部控制系统

D.设计和实施风险缓解措施

E.进行市场分析和预测

12.在信用风险评估中，以下哪些因素会影响信用评分？()

A.借款人的财务状况

B.借款人的历史信用记录

C.借款人的行业和业务周期

D.借款人的法律环境

E.借款人的个人信用评分

13.以下哪些属于操作风险的类型？()

A.信息系统风险

B.内部欺诈风险

C.外部欺诈风险

D.运营风险

E.合规风险

14.以下哪些是巴塞尔新资本协议（BaselIII）的主要目标？()

A.提高银行资本充足率

B.加强银行监管

C.提高银行风险管理水平

D.促进全球金融稳定

E.减少银行风险暴露

15.以下哪些方法可以用来评估市场风险？()

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.MonteCarlo模拟

D.回归分析

E.时间序列分析

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师（FRM）考试分为两个部分，分别是LevelI和LevelII，其中LevelI侧重于风险管理的理论和基础知识，LevelII则侧重于风险评估和管理技能的实践应用。

17.在VaR（ValueatRisk）模型中，通常使用的置信水平为95%，这意味着在给定的持有期间内，最大可能损失不超过VaR值的概率为95%。

18.信用风险管理的内部评级法主要包括内部评级和风险权重，其中内部评级用于评估借款人的信用质量，风险权重则用于计算资本要求。

19.操作风险的三要素是人员、流程和系统，其中人员因素包括员工的不当行为、疏忽或技能不足。

20.在巴塞尔新资本协议（BaselIII）中，提出了两个重要的监管工具：流动性覆盖率（LiquidityCoverageRatio,LCR）和净稳定资金比率（NetStableFundingRatio,NSFR），以加强银行的流动性风险管理。

四、判断题(共5题)

21.VaR（ValueatRisk）模型可以完全避免市场风险。()

A.正确B.错误

22.信用评分模型只能用于评估个人的信用风险。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于外部事件导致的损失风险。()

A.正确B.错误

24.巴塞尔新资本协议（BaselIII）要求银行持有更多的资本来应对风险。()

A.正确B.错误

25.在风险中性定价中，所有的风险都被假定为已对冲。()

A.正确