2025年金融风险管理师职业能力测评试卷及答案.docxVIP

2025年金融风险管理师职业能力测评试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理师（FRM）的考试分为两个级别，以下哪项不属于FRM考试的第一级考试科目？()

A.风险管理基础

B.数学金融

C.财务会计

D.法律与职业道德

2.在信用风险中，以下哪项不属于信用风险的主要特征？()

A.信用风险的非系统性风险特性

B.信用风险的久期风险

C.信用风险的违约风险

D.信用风险的流动性风险

3.关于VaR（在险价值）的说法，以下哪项是正确的？()

A.VaR是衡量市场风险的指标

B.VaR是衡量信用风险的指标

C.VaR是衡量操作风险的指标

D.VaR是衡量流动性风险的指标

4.以下哪项不是金融风险管理师（FRM）的职业道德准则？()

A.公平交易

B.保密

C.遵守法律

D.追求利润最大化

5.在金融风险管理中，以下哪项不是风险控制的一种方法？()

A.风险评估

B.风险规避

C.风险转移

D.风险接受

6.关于资本充足率的要求，以下哪项是错误的？()

A.资本充足率是银行监管的重要指标之一

B.银行的资本充足率应高于8%

C.资本充足率不包括市场风险资本

D.资本充足率包括信用风险资本

7.在金融衍生品中，以下哪项不属于衍生品的种类？()

A.期权

B.期货

C.远期

D.股票

8.在计算VaR时，以下哪项不是风险因素的输入变量？()

A.回归系数

B.标准差

C.预期收益率

D.时间范围

9.在操作风险中，以下哪项不是操作风险的主要类型？()

A.法律与合规风险

B.信息技术风险

C.人员风险

D.技术风险

10.以下哪项不是金融风险管理师（FRM）的职责？()

A.设计和实施风险管理体系

B.监督和管理风险敞口

C.进行市场分析

D.负责公司的战略规划

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融风险管理中常见的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.利率风险

12.以下哪些方法可以用来管理市场风险？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

E.风险接受

13.在信用风险管理中，以下哪些是评估信用风险的方法？()

A.客户信用评分

B.信用评级

C.信用担保

D.信用衍生品

E.信用限额

14.以下哪些是操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程

D.外部事件

E.法律与合规问题

15.以下哪些是金融风险管理师（FRM）的职责？()

A.设计和实施风险管理体系

B.监督和管理风险敞口

C.进行风险评估和控制

D.提供风险管理咨询

E.负责公司的财务规划

三、填空题(共5题)

16.金融风险管理师（FRM）的考试分为两个级别，第一级考试包含四个科目，分别是：风险管理基础、金融市场与工具、财务会计和（__________）。

17.VaR（在险价值）是指在给定的时间范围内，以一定的置信水平，投资组合可能发生的最大损失，其计算通常基于（__________）方法。

18.信用风险是指借款人或交易对手违约的可能性，以下不属于信用风险特征的是（__________）。

19.操作风险是指由于（__________）等原因导致的损失风险，包括人员、系统、流程和外部事件等因素。

20.在资本充足率要求中，巴塞尔协议II引入了（__________）概念，以更好地反映银行的风险状况。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理师（FRM）的考试仅面向金融行业从业人员。()

A.正确B.错误

22.VaR（在险价值）可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

23.信用风险主要关注的是借款人或交易对手的信用状况。()

A.正确B.错误

24.操作风险可以通过增加资本充足率来完全避免。()

A.正确B.错误

25.金融风险管理师（FRM）的职业道德准则要求成员必须追求最大利润。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融风险管理师（FRM）在金融机构中的主要职责。

27.什么是VaR，它有哪些应用场景？

28.什么是信用评级