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2025年银行信贷风险管理工具与方法专项试卷

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.信贷风险管理的核心目标是什么？()

A.降低不良贷款率

B.提高资产收益率

C.保障银行资产安全

D.增加市场份额

2.在信贷风险评估中，以下哪个指标不属于信用评分模型常用指标？()

A.信用历史

B.财务状况

C.行业风险

D.法人代表背景

3.什么是贷款的五级分类？()

A.正常、关注、次级、可疑、损失

B.关注、次级、可疑、损失、可疑损失

C.正常、关注、次级、可疑、损失可疑

D.正常、关注、次级、可疑、损失损失

4.在信贷风险管理中，什么是内部评级法（IRB）？()

A.一种基于借款人信用历史的评级方法

B.一种基于借款人财务报表的评级方法

C.一种基于银行内部评级体系的评级方法

D.一种基于外部评级机构的评级方法

5.信贷风险预警系统的主要功能是什么？()

A.实时监控信贷业务风险

B.分析信贷业务风险成因

C.预测信贷业务风险趋势

D.以上都是

6.在信贷风险管理中，什么是贷后管理？()

A.贷款审批后的风险监控

B.贷款发放后的风险监控

C.贷款到期后的风险监控

D.以上都是

7.什么是信用风险敞口？()

A.银行对某一借款人的贷款额度

B.银行对某一行业或地区的贷款总额

C.银行对某一信用等级的贷款总额

D.以上都是

8.在信贷风险管理中，什么是风险敞口集中度？()

A.银行对某一借款人的贷款额度与银行资本总额的比率

B.银行对某一行业或地区的贷款总额与银行资本总额的比率

C.银行对某一信用等级的贷款总额与银行资本总额的比率

D.以上都是

9.什么是信贷资产证券化？()

A.将信贷资产打包成证券进行发行

B.将信贷资产出售给其他金融机构

C.将信贷资产用于抵押贷款

D.将信贷资产进行风险转移

10.在信贷风险管理中，什么是压力测试？()

A.对信贷资产进行风险评估的方法

B.对信贷资产进行流动性测试的方法

C.对信贷资产进行盈利能力测试的方法

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是信贷风险评估模型的主要类型？()

A.概率模型

B.统计模型

C.逻辑回归模型

D.专家系统模型

12.信贷风险管理的内部流程通常包括哪些步骤？()

A.信贷政策制定

B.信贷审批

C.贷后管理

D.风险监控与报告

13.在信贷风险敞口管理中，以下哪些措施有助于降低风险？()

A.优化信贷结构

B.限制高风险行业贷款

C.增加抵押品要求

D.提高贷款利率

14.以下哪些因素会影响信贷资产的质量？()

A.借款人信用状况

B.经济环境变化

C.行业发展趋势

D.政策法规调整

15.信贷风险预警系统通常包括哪些功能？()

A.实时监控风险指标

B.风险事件识别与报告

C.风险评估与预测

D.风险应对策略制定

三、填空题(共5题)

16.信贷风险评估模型中，用来衡量借款人违约概率的指标是______。

17.在信贷风险管理中，用于衡量银行贷款组合风险的指标是______。

18.信贷资产证券化过程中，将信贷资产转化为可交易证券的环节称为______。

19.信贷风险管理的五大原则中，强调银行应保持充足资本以吸收损失的原则是______。

20.信贷风险预警系统中，用于识别潜在风险事件的指标是______。

四、判断题(共5题)

21.信贷风险敞口集中度越高，银行的信贷风险就越低。()

A.正确B.错误

22.内部评级法（IRB）要求银行建立自己的评级体系来评估借款人信用风险。()

A.正确B.错误

23.贷后管理是指在贷款发放后对借款人信用状况进行监控的管理活动。()

A.正确B.错误

24.信用风险敞口可以通过增加抵押品要求来完全消除。()

A.正确B.错误

25.信贷资产证券化可以提高银行的资本充足率。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述信贷风险评估模型的主要类型及其特点。

27.什么是信贷资产证券化？其目的是什么？

28.贷后管理的主要内容包括哪些？

29.什么是内部评级法（IRB）？其在银行风险管理中的作用是什么？

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