2025年全球金融风险管理师资格考试试卷及答案.docxVIP

2025年全球金融风险管理师资格考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.什么是价值在风险调整后资本（RAROC）计算中的关键参数？()

A.风险调整后的预期收益

B.风险资本

C.资本充足率

D.风险敞口

2.信用风险敞口可以通过以下哪种方法进行衡量？()

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.EAD（ExpectedAssetDefault）

D.EL（ExpectedLoss）

3.在市场风险中，哪种风险模型常用于衡量金融资产的波动性？()

A.模拟法

B.回归分析法

C.GARCH模型

D.VAR模型

4.哪种风险管理技术适用于减少操作风险？()

A.风险敞口限制

B.保险

C.资产重组

D.风险投资

5.在风险管理中，什么是风险敞口？()

A.风险发生的可能性

B.风险可能带来的损失

C.风险可能涉及的各种因素

D.风险可能暴露的金额

6.什么是风险中性定价？()

A.一种风险厌恶者的投资策略

B.一种基于无风险利率和风险资产期望回报的定价方法

C.一种基于历史数据分析的风险管理方法

D.一种基于市场情绪的风险预测方法

7.在信用风险中，哪一项指标通常用于衡量借款人的违约风险？()

A.现金流比率

B.流动比率

C.负债比率

D.违约概率

8.什么是风险偏好？()

A.风险厌恶者不愿意承担风险，而风险喜好者愿意承担风险

B.风险偏好与风险承受能力相同

C.风险偏好是指对风险的容忍程度

D.风险偏好是指对风险的回避程度

9.哪种风险度量方法主要用于评估投资组合的总体风险？()

A.风险敞口

B.单项风险度量

C.基于历史数据的VaR

D.基于模型的VaR

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是风险管理的三大支柱？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险监控

D.风险控制

11.以下哪些方法可以用于降低信用风险？()

A.信用评分模型

B.保证金要求

C.信用衍生品

D.保险

12.市场风险的管理方法有哪些？()

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险保留

13.以下哪些属于操作风险的类型？()

A.人员错误

B.系统故障

C.内部欺诈

D.外部欺诈

14.在风险管理中，以下哪些是风险管理策略？()

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险接受

三、填空题(共5题)

15.在信用风险中，通常用_________来衡量借款人的信用状况。

16.价值在风险调整后资本（_________）是衡量金融产品或投资组合风险调整后收益的重要指标。

17.在风险管理中，_________是指识别和评估可能影响组织目标的潜在风险。

18.VaR（_________）是一种用于衡量金融市场风险的方法，它表示在正常市场条件下，特定资产或投资组合在一段时间内可能遭受的最大损失。

19.在风险管理中，_________是指通过保险、担保或其他金融工具将风险转移给其他实体。

四、判断题(共5题)

20.VaR（价值在风险）模型能够完全预测市场中的所有风险。()

A.正确B.错误

21.风险规避是唯一一种有效的风险管理策略。()

A.正确B.错误

22.信用评分模型只能用于评估个人信用风险。()

A.正确B.错误

23.在市场风险中，波动率是唯一的风险度量指标。()

A.正确B.错误

24.操作风险主要来源于内部流程和人为错误。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请解释什么是市场风险，并简要说明市场风险的主要来源。

26.什么是信用风险敞口，它如何影响金融机构的资本充足率？

27.请描述操作风险的三种主要类型及其特点。

28.什么是风险中性定价，它通常应用于哪些金融衍生品交易中？

29.请解释什么是风险偏好，并说明风险偏好如何影响风险管理策略的选择。

2025年全球金融风险管理师资格考试试卷及答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】风险调整后的预期收益（RAROC）是衡量金融产品或投资组合风险调整后收益的重要指标