2025年金融学专升本投资学专项突破试卷(含答案).docxVIP

2025年金融学专升本投资学专项突破试卷(含答案)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是投资组合理论中的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.资本资产定价模型（CAPM）中，预期收益率与无风险利率的关系是？()

A.预期收益率高于无风险利率

B.预期收益率低于无风险利率

C.预期收益率等于无风险利率

D.预期收益率与无风险利率无关

3.下列哪个指标通常用于衡量股票的波动性？()

A.股息率

B.价格波动率

C.股票市值

D.股票价格

4.下列哪种投资策略属于主动管理策略？()

A.指数基金策略

B.定额购买策略

C.价值投资策略

D.量化投资策略

5.下列哪个不是衡量投资组合风险分散程度的指标？()

A.市场风险溢价

B.投资组合标准差

C.投资组合β系数

D.投资组合夏普比率

6.下列哪种金融工具的收益通常与市场利率波动无关？()

A.货币市场工具

B.债券

C.股票

D.期权

7.下列哪种投资组合风险最小？()

A.股票投资组合

B.债券投资组合

C.指数基金投资组合

D.期货投资组合

8.下列哪个指标不是衡量投资回报率的指标？()

A.收益率

B.投资回报率

C.投资回报期

D.投资回收期

9.下列哪种投资策略强调长期持有和分散投资？()

A.动态投资策略

B.价值投资策略

C.成长投资策略

D.分散投资策略

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是投资学中的有效市场假说的内容？()

A.市场信息完全有效

B.投资者都是理性的

C.所有资产的价格都反映了所有可获得的信息

D.投资者不能持续获得超额收益

11.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪些因素影响资产的预期收益率？()

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产的β系数

D.投资者的风险偏好

12.以下哪些是投资组合管理的目标？()

A.实现收益最大化

B.最大化风险分散

C.实现投资组合的风险与收益的最优平衡

D.降低投资组合的波动性

13.以下哪些是金融衍生品的主要类型？()

A.期权

B.期货

C.远期合约

D.普通股票

14.以下哪些是影响债券价格的因素？()

A.市场利率

B.债券的信用评级

C.债券的到期时间

D.投资者的预期收益率

三、填空题(共5题)

15.投资组合理论中，用以衡量单个资产或投资组合相对于市场整体波动性的指标是________。

16.在有效市场假说中，如果市场信息完全有效，则投资者将无法通过________来获得超额收益。

17.在债券定价公式中，假设债券持有到期，则其价格等于________。

18.投资组合的夏普比率是衡量________的指标。

19.在CAPM模型中，预期市场收益率与无风险利率的差值称为________。

四、判断题(共5题)

20.投资组合理论认为，在不考虑交易成本的情况下，投资组合的风险与收益之间不存在权衡。()

A.正确B.错误

21.有效市场假说认为，股票的价格总是反映了所有可获得的信息，因此投资者无法通过技术分析获得超额收益。()

A.正确B.错误

22.在资本资产定价模型（CAPM）中，无风险利率是唯一影响资产预期收益率的因素。()

A.正确B.错误

23.债券的价格总是与市场利率呈反向关系。()

A.正确B.错误

24.分散投资可以消除所有的风险，包括系统风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.简述投资组合理论中资本资产定价模型（CAPM）的基本原理及其在投资决策中的应用。

26.解释有效市场假说的含义，并说明其对投资者行为和市场效率的影响。

27.讨论债券信用评级的作用及其对债券市场的影响。

28.阐述价值投资策略的基本原则及其在实践中的应用。

29.比较主动管理策略和被动管理策略的优缺点。

2025年金融学专升本投资学专项突破试卷(含答案)

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】操作风险通常指的是由于内部流程、人员、系统或外部事件的失误导致的风险，与投资组合理论中的市场风险、信用风险和流动性风险不同。

2.【答案