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2026年量化工程师知识考试题及答案

1.单选题（每题2分，共20题）

1.1在2026年新版《算法交易风控指引》中，对“订单率过载”的定义是：

A.单只股票每秒报单量超过其过去20个交易日均值的5倍

B.单账户每秒报单量超过交易所规定上限的120%

C.单通道每秒报单量超过其静态容量阈值的150%且持续300ms

D.单策略每秒撤单量超过其成交量的3倍

答案：C

解析：新版指引把“订单率过载”从“账户级”下沉到“通道级”，并引入“静态容量阈值”与“持续时长”双因子，防止瞬时峰值被误判。150%×300ms是触发风控的第一道闸门，之后才是逐级限速。

1.2下列关于Rust1.82内存序（MemoryOrdering）的描述，正确的是：

A.Acquire与Release组合可保证“完全顺序一致性”

B.SeqCst在ARMv9上比Acquire+Release慢约8个时钟周期

C.Relaxed足以用来实现无锁队列的tail指针更新

D.在x86_64上，Acquire等价于SeqCst

答案：B

解析：ARMv9的LDAR/STLR指令对SeqCst需要额外屏障，实测平均多8周期；x86_64的TSO模型下Acquire只需编译器屏障，不等价SeqCst；Relaxed不足以保证队列的happens-before。

1.32026年沪深交易所对“逐笔成交”数据引入“纳秒级时间戳”，其编码格式为：

A.64bit大端，前32bit为秒，后32bit为纳秒

B.64bit小端，前34bit为秒，后30bit为纳秒

C.64bit小端，前38bit为秒，后26bit为纳秒

D.64bit大端，36bit秒+28bit纳秒

答案：C

解析：38bit秒可表示到274年，26bit纳秒可覆盖0~67,108,863纳秒，冗余度足够；小端便于x86直接读取。

1.4使用JAX0.4.30编写GPU核函数时，下列哪项能最大限度避免“HBM带宽税”：

A.在pjit下设置donate_argnums

B.将常数权重声明为static并置于SHMEM

C.启用XLA的flag:--xla_gpu_enable_async_collective_permute

D.在kernel内使用lax.while_loop替代Pythonfor

答案：A

解析：donate_argnums让编译器复用输入缓冲区，减少一次HBM写回；B的SHMEM容量仅164KB，易溢出；C针对集合通信；D的loop展开与带宽税无关。

1.5在2026年CME新推出的“波动率价差订单（VSO）”中，价差腿的价格区间由以下哪组参数决定：

A.VIX期货前结算价±3个最小价位

B.标的指数30日HV的1.5倍标准差

C.交易所实时计算的“动态价格带”±2σ

D.用户自行申报，交易所仅做合理性检查

答案：C

解析：VSO采用“动态价格带”，σ由实时订单簿深度与Vega暴露联合计算，±2σ以外订单直接拒绝，防止闪电崩盘。

1.6若某策略的夏普率2025年为2.4，2026年波动率下降20%，收益下降10%，则新夏普率约为：

A.2.7

B.2.5

C.2.3

D.2.1

答案：A

解析：Sharpe_new=(0.9R)/(0.8σ)=1.125×2.4=2.7。收益下降10%被波动下降20%抵消且有余。

1.7在PostgreSQL16的“量化时序插件qts”中，对1分钟OHLC表创建hyperloglog索引的语法是：

A.CREATEHLLINDEXONohlcUSINGhll(symbol,minute);

B.CREATEINDEXhll_ohlcONohlcUSINGhll(symbol);

C.SELECThll_create_index(ohlc,symbol,minute);

D.CREATEINDEXhll_ohlcONohlcWITH(extension=hll,cols=(symbol,minute));

答案：D

解析：qts插件采用“WITH子句”扩展语法，hll作为索引方法，需显式列清单。

1.82026年4月，港交所推出“AI撮合通道”，其撮合引擎核心算法为：

A.双向多票竞价＋Vickrey清算

B.连续竞价＋GAN预测偏移量

C.批次拍卖＋强