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数学视野：随机变量与不可测集合的关系

随机事件（简称为事件）、概率、随机变量是概率论中最基本的三个概念，它们是逐步形成与完善起来的，其中事件与随机变量这两个概念与不可测集合的关系非常紧密，如果不存在不可测集合，事件与随机变量的定义将会非常简洁易懂。由于不可测集合的存在，给这两个概念的定义带来了很大的麻烦，使初学者感到很困难。

如果样本空间中的样本点只有可数（可列）多个，则中任一个子集都可测；如果中的样本点有无穷不可数多个（如一个区间或一个区域），则可人为地构造出的不可测子集。什么叫做（集合）可测？这涉及较深的测度论知识。通俗地说，所谓集合可测，就是可以求出的测度。什么叫做测度？如果是离散可数集合，则把中的元素个数作为的测度，如果是非离散的区域而且的一维的（二维的、三维的），就把的长度（面积、体积）作为的测度。

如果不存在样本空间中不可测子集，随机变量就可以简单定义为:如果是上的单值实函数，则称为随机变量。而现在随机变量的定义不仅复杂得多，而且使初学者很不容易理解。

定义设是一个可测空间，为定义于上的单值实函数，如果对任意实数，均有,则称为上的一个随机变量。通常简记为，简记为。表示使得成立的样本点组成的集合。如果这给集合是可测的，即,我们才称为随机变量。

由定义知随机变量不是简单的变量，而是定义于样本空间上满足条件的单值实函数。不过在实际问题中如果用定义去验证一个量是否为随机变量那将是件很麻烦的事情。通常不用定义u验证一个量是否为随机变量，而是去验证该量取值是否为随机的。如果的，则该量是随机变量；否则，它就不是随机变量。何为实际的？所谓随机的是指该量至少能取两给值，而且事前（试验之前）无法准确预测它取哪个值。