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数字化定量分析：一致性获利法时刻跨度的定量研究

哥白尼的?天体运行论?挑战了千余年的地心讲，做学咨询要在不疑中有疑咨询。我读比尔.威廉姆的?一致性获利法?时，瞧到他用140根左右的时刻周期来macd的参数设置。我就明白他是错的。

事实证实，全然的证券分析系统最开始进进的页面里有144根k线。要是，按向下的箭头或向上的箭头页面里的k线数就会增多或减少。但macd的值并可不能因为k线数的多少而变化。如图

但我们把周期的级不改变，尽管页面里仍有144根k线，但macd的值却大幅变化。那个时候你在用5、34、5来应用行情，会相差太多。

如图?

???因此，用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。60分钟的k线是30分钟的k线的1/2，那么我们把参数也用1/2来试一下。5、34、5更该成，3、17、3。奇异的效果出现了，当macd的diff值穿越零轴的时候，60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。

???如图5

???因此，比尔.威廉姆的一致性获利法的时刻跨度研究是错的。

???那么如何解决一致性获利法的时刻跨度研究呢？我做过大量的数学推导，能给大伙儿一个近似标准的答案。首先我们来瞧一下macd的设计思想，通过对其设计公式的研究，我发现它只是是短期和长期的移动异滑平均值的比立。简单的讲确实是根基，短期和长期哪个速度更快。比方：Macd的标准参数12、26、9，事实上确实是根基从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比立。如图

???通过对指标的具体研究，使我现在差不多不必瞧任何指标，只是通过时刻、价格就能明白指标的位置和形态，进而做到快人一步。〔指标太滞后了，所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只只是它的标准参数是9、3、3而已，但同样滞后3个周期。〕???一致性获利法的时刻跨度究竟应该如何定量，改日阐述，这几天太忙了。

数字化定量分析：一致性获利法时刻跨度的定量研究〔续〕

调整macd的参数5、34、5，是为了判定第四浪调整结束的最低要求，不的时候不适用。?上文曾经讲过，?混沌操作法?中的原著比尔.威廉姆的页面k线数量来确定参数设置是错误的。那么究竟应该以什么为准呢？我做过大量的数学推导，能给大伙儿一个近似标准的答案，瞧瞧哪个周期最适合5、34、5。

???确实是根基数波浪的1浪起点到3浪终点的周期数。我经常用的是60为参量，我做过大量的数学推导，能给大伙儿一标准的答案，瞧瞧哪个周期最个近似适合5、34、5。???那么大于60的，5、34、5的参数应该放大；小于60的，5、34、5应该缩小。?为了方便大伙儿量化，我给一个参数应用一致性获利法macd的参数设置计算公式：

????1浪起点到3浪终点的周期数为L

全然震荡因子为X

???先求出X=L/60

???macd参数设置为〔5*X,?34*X,?5*X〕，穿越零轴为四浪结束。

???关于错、涨与跌、赚依旧陪，对我来讲早已不重要了。我在用心灵维护我博客的学术气氛。