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金融市场不确定性下的模糊投资组合优化理论与实践探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场中，投资活动日益频繁且复杂，投资组合优化成为投资者实现理想投资目标的核心环节。从本质上讲，投资组合优化是指投资者在众多可投资资产中，通过合理配置资金比例，构建一个既能满足自身收益期望，又能有效控制风险的投资组合。这一过程涉及到对各种资产的预期收益、风险水平以及它们之间相关性的综合考量，其重要性不言而喻。

传统的投资组合理论以马科维茨的均值-方差模型为基石，该模型在给定风险水平下追求收益最大化，或在给定收益水平下追求风险最小化，为投资决策提供了重要的量化分析框架，在金融领域具有里程碑式