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ARIMA模型在时间序列预测中的参数优化

一、引言

时间序列预测是数据分析领域的核心任务之一，广泛应用于经济金融、能源消耗、气象预报等多个领域。自20世纪70年代Box和Jenkins系统提出ARIMA（自回归积分滑动平均模型）以来，该模型凭借对线性时间序列的强大拟合能力，始终是预测领域的经典工具。然而，ARIMA模型的效果高度依赖于三个关键参数（p,d,q）的选择——p代表自回归阶数，d代表差分阶数，q代表滑动平均阶数。参数选择不当可能导致模型过拟合（过度捕捉噪声）或欠拟合（忽略关键趋势），最终影响预测精度。如何科学、高效地优化这组参数，成为提升ARIMA模型性能的核心命题。本文将围绕参