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2026年保险精算师面试统计题及偿付能力测试含答案

一、统计题（共5题，每题8分，合计40分）

1.数据分析题（8分）

某保险公司2023-2025年车险业务月度赔付额数据如下（单位：亿元）：

3.2,2.8,3.5,4.1,3.8,4.5,5.2,4.9,4.6,5.3,5.0,4.7,

3.9,4.2,4.8,5.1,5.4,5.6,5.3,4.9,4.5,4.0,3.7,3.3。

（1）计算该数据的中位数和四分位差；

（2）若该公司计划2026年赔付额控制在平均赔付额的1.2倍标准差范围内，目标赔付额范围是多少？

2.相关性分析题（8分）

某地寿险公司收集了2020-2025年月度保费收入（X，亿元）和月度营销员数量（Y，万人）数据，计算得出：

-相关系数r=0.85；

-保费收入X的均值为10，标准差为2；

-营销员数量Y的均值为500，标准差为50。

问：营销员数量每增加1万人，保费收入预计增加多少亿元？该相关性在实际业务中有何管理启示？

3.假设检验题（8分）

某财险公司抽样检查2025年季度车险核保利润（单位：万元/车），样本数据为：

15,12,18,20,14,16,19,17,13,21。

假设总体利润服从正态分布，若行业平均水平为15万元/车，α=0.05，检验该公司核保利润是否显著高于行业水平。

4.回归分析题（8分）

某健康险公司分析门诊医疗费用（Z，元）与年龄（X，岁）和就医次数（Y）的关系，得到回归方程：

Z=500+20X+80Y。

若某客户年龄45岁，就医3次，预测其门诊费用；若要控制费用在1000元以内，就医次数最多是多少？

5.抽样调查题（8分）

某保险公司需评估某城市车险客户满意度，计划抽取300户样本。若已知总体满意率为80%，要求置信水平为95%，误差范围不超过5%，需重新抽样或增加样本吗？说明理由。

二、偿付能力测试（共5题，每题8分，合计40分）

1.监管指标计算题（8分）

某保险公司2025年期末数据：

-资产负债总额：500亿元；

-实际资本：120亿元；

-风险加权资产：300亿元；

-资本充足率（CAR）为40%。

计算该公司的风险调整资本充足率（RBC），并判断是否符合监管要求（RBC≥15%）。

2.信用风险测试题（8分）

某寿险公司2025年季末信用风险资产数据：

-不良贷款率：2%；

-贷款总额：200亿元；

-质量风险准备金：5亿元。

若监管要求不良贷款覆盖率≥100%，该公司的覆盖率是否达标？若不良贷款率上升至3%，需补充多少准备金？

3.偿付能力动态测试题（8分）

某财险公司2025年预测：

-下年保费收入增长10%；

-赔付率上升至70%；

-资本净增长5亿元。

若当前RBC为18%，风险加权资产按保费增长12%计算，2026年RBC预测值是多少？是否需要预警？

4.资本规划题（8分）

某保险公司面临偿付能力动态压力测试：

-未来3年业务增长情景：低（5%增长率）、中（10%）、高（15%）；

-对应的赔付率变化：65%、70%、75%。

若初始资本100亿元，需制定资本储备方案，说明低、中、高情景下资本缺口如何测算。

5.监管工具应用题（8分）

某公司使用C-ROSS模型进行偿付能力测试，2025年结果：

-CAR为25%；

-风险敞口增长20%；

-监管压力测试要求CAR≥15%。

若风险敞口继续增长，公司需采取哪些措施（如增资、调整业务结构）来满足监管要求？

答案与解析

统计题答案与解析

1.数据分析题（8分）

（1）中位数：排序后第13位数据为4.2，四分位差=Q3-Q1=5.1-3.7=1.4；

（2）平均数=4.8，标准差=0.8，目标范围=[4.8-1.2×0.8,4.8+1.2×0.8]=[3.68,5.92]，即2026年赔付额应控制在3.68-5.92亿元区间。

2.相关性分析题（8分）

营销员增加1万人，保费预计增加：0.85×50/2=21.25亿元。管理启示：需平衡人力成本与收入增长，避免过度扩张。

3.假设检验题（8分）

H?:μ=15，样本均值为16.3，t=(16.3-15)/(2/√10)=2.871.833（α=0.05，自由度9），拒绝原假设，利润显著高于行业水平。

4.回归分析题（8分）

预测费用=500+20×45+80×3=1450元；若费用≤1000，则80Y≤1000-500-900=-400（无解），需Y≤1次。

5.抽样