2023年-2024年银行从业中级《风险管理》真题卷.docxVIP

2023年-2024年银行从业中级《风险管理》真题卷

1.【单选题】商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是()

A.高频率、低损失事件

B.低频率、低损失事件

C.高（江南博哥）频率、高损失事件

D.低频率、高损失事件

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点审查和确认，要对重点地区、重要业务线及产品的操作风险损失事件进行认真识别和监测。

2.【单选题】2021年6月1日，投资人以价格106.35元购买了到期日为2022年5月31日、息票率为5%的国债。假设2021年11月30日获得的息票以名义年利率2%进行投资，国债在2022年5月31日市场价格为105元，则持有期内的投资总收益率为()。

A.3.45%

B.3.46%

C.3.9%

D.3.5%

正确答案：B

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知识点讲解

考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）

参考解析：价差收入=105-106.35=-1.35；利息收入=5；再投资收入=100x5%/2=2.5;2.5x2%/2=0.025；投资总收益率=总收入/总成本=(-1.35+5+0.025)/106.35=3.46%。

3.【单选题】某制造型企业需要对产品中的残次品进行估计，这些残次品的个数是一个服从泊松分布随机变量，假设每个产品可能为残次品的概率为0.006，则1000个产品中有8个残次品的概率为()

A.10.3%

B.5.7%

C.8%

D.13.9%

正确答案：A

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知识点讲解

考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）

参考解析：泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量以下

事件的概率:单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到的电话数量等。泊松分布的概率分布如下:

上式说明了单位时间内某一事件成功k次的概率，其中成功次数为随机变量X。泊松分布式是由唯一参数λ定义的，记为X~P(λ)，λ表示单位时间内平均成功的次数。

λ=np=0.006×1000=6

P（X=8）=[6^8×e^（-6）]/8！≈10.3%

4.【单选题】下列关于商业银行风险管理理念的描述，最恰当的是()。

A.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素

B.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关

C.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成

D.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益

正确答案：A

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：A正确、C错误：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

D错误：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

B错误：前台业务部门、风险管理部门以及其他支持保障部门均属于商业银行全面风险管理的范畴。

5.【单选题】商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平()，则相应配置的经济资本规模()，抵御风险的能力()。

A.越高;越大;越高

B.越高;越大;越低变高

C.不变;减小;

D.越低;越小;越高

正确答案：A

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，其抵卸风险的能力越高。

6.【单选题】商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在()。

A.存款人之后，一般债权人之前

B.普通股股东之前，一般债权人之后

C.所有其他融资工具之后

D.优先股股东之前，一般债权人之后

正确答案：C

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：在进入破产清算程序时，核心一级资本工具受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿。

7.【单选题】商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类