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隔夜交易制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《企业内部控制基本规范》及《企业风险管理指引》等相关法律法规，结合国家金融监督管理总局关于金融机构交易管理的指导意见，以及集团母公司《关于全面加强风险防控工作的若干规定》，同时为规范公司内部隔夜交易行为、防范流动性风险与市场操作风险，经公司决策层审议通过后制定。本制度旨在明确隔夜交易的审批权限、操作流程、风险管控及责任追究机制，确保公司业务活动在合规框架内稳健运行。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖以下场景：

（一）公司及下属单位开展的以交易为目的的隔夜资金拆借、衍生品交易、证券投资等业务；

（二）因业务需求需将交易指令跨日执行的所有操作，包括但不限于自营交易、代理交易及风险管理工具使用；

（三）涉及跨法域交易的隔夜业务，需同时遵守当地监管要求。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”：指针对隔夜交易全流程的风险识别、控制、监督及改进的管理体系，包括制度建设、流程优化、技术支撑及责任分配等；

（二）“XX风险”：指因隔夜交易可能引发的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及合规风险，需通过制度手段系统性防范；

（三）“XX合规”：指公司隔夜交易行为需同时满足监管要求、内部制度规定及业务实际需求，确保合法合规与风险可控；

（四）“XX业务场景”：指本制度适用的具体业务类型，如但不限于资金拆借、远期合约、跨夜外汇头寸管理等。

第四条隔夜交易专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有隔夜交易活动必须纳入管理范围，无例外；

（二）责任到人：明确各层级管理者的审批权限与执行者的操作责任；

（三）风险导向：优先防范重大风险，动态调整管控措施；

（四）持续改进：定期评估制度有效性，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司隔夜交易专项管理负总责，承担制度建设的决策领导责任；分管相关业务的领导为直接责任人，负责统筹执行与监督考核。

第六条公司设立“隔夜交易专项管理领导小组”，由以下人员组成：

（一）公司主要负责人担任组长，负责最终决策；

（二）分管财务、业务、风控的领导担任副组长，负责跨部门协调；

（三）牵头部门、专责部门及关键业务部门的负责人为成员，负责具体事项落实。

领导小组职能包括：统筹制度修订、审批重大风险事项、监督考核结果运用。

第七条设立“隔夜交易专项管理办公室”（由财务部牵头），作为日常执行机构，职能包括：

（一）制定与解释专项制度细则；

（二）组织业务培训与合规宣贯；

（三）汇总分析风险数据，提报管理建议。

第八条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（财务部）：

1.每季度编制《XX专项管理报告》，报送领导小组；

2.组织跨夜交易场景的风险识别与评估；

3.审核专责部门提出的流程优化方案。

（二）专责部门（风控部、合规部）：

1.对隔夜交易业务合规性进行全流程审核；

2.优化交易系统风控参数，实现实时监控；

3.处置重大风险事件，提请领导小组决策。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实领导小组及办公室的管控要求；

2.每月提交本单位的隔夜交易统计表；

3.对执行岗开展岗位合规承诺管理。

第九条基层执行岗责任：

（一）签署《XX岗位合规承诺书》，明确知晓违规后果；

（二）操作前必须核对交易指令的合规性，留存电子签核记录；

（三）发现疑似违规或系统异常，立即停止操作并上报专责部门。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条资金划拨环节：

（一）合规标准：跨夜资金划拨必须通过银行承兑汇票或电子资金管理平台进行，严禁现金交易；

（二）禁止行为：严禁通过关联账户规避额度审批；

（三）风险防控：实时监控划拨金额与期限，防范期限错配风险。

第十一条交易指令审核：

（一）合规标准：隔夜交易指令需经业务岗初审、专责部门复审、领导小组审批；

（二）禁止行为：严禁未审批擅自执行跨夜头寸；

（三）风险防控：系统自动拦截超过权限阈值的指令，触发人工复核。

第十二条风险敞口控制：

（一）合规标准：每日收盘前必须对隔夜敞口进行压力测试，留存结果；

（二）禁止行为：允许的最大敞口超出批准限额；

（三）风险防控：设置自动平仓阈值，触发时强制执行。

第十三条供应商尽职调查：

（一）合规标准：涉及第三方合作的隔夜交易，必须完成背景调查与信用评级；

（二）禁止行为：向信用评级低于X级的机构拆借资金；

（三）风险防控：每半年更新供应商名单，剔除高风