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2026年小额贷款公司风控管理计划

2026年小额贷款公司风控管理计划

一、行业风险画像与战略定位

2026年，国内小额贷款行业面临“低利率、高不良、强监管”三重挤压。公司年度战略明确“做小额、做分散、做高频、做数据”，单笔额度上限降至5万元，户均余额控制在1.8万元以内，客群锁定在县域常住人口、小微经营者、新市民三类，拒绝跨区域扩张，全年新增贷款规模增速不超过8%，不良率目标≤2.2%，拨备覆盖率≥220%，资本充足率≥15%。风控部据此将全年工作拆成“数据、模型、流程、资产、合规、文化”六条主线，每条主线再细化为可量化、可追责、可回检的42项子任务，全部纳入OKR体系，季度复盘、半年度滚动修订。

二、数据治理：从“可用”到“好用”

1.数据源再梳理

年初对内外部105个数据源做ROI打分，淘汰14个成本高、覆盖低、更新慢的数据源，新增“电力缴费稳定性指数”“医保连续缴存月数”“县域夜间灯光亮度”3项弱敏感高相关变量，全年节省数据采购费用260万元。

2.数据质量闭环

建立“数据质量红绿灯”看板，字段缺失率、逻辑冲突率、异常波动率三项指标日更，触发阈值自动冻结对应环节审批权限。上半年共触发红灯37次，均在4小时内完成修复，未造成一笔问题放款。

3.隐私计算落地

与省政务数据平台完成联邦学习节点对接，实现“数据不出域、模型可训练”。在反欺诈场景下，AUC提升3.7个百分点，全年减少疑似欺诈申请1.9万笔，直接避免损失1.1亿元。

三、模型迭代：把“黑盒”变“白盒”

1.主评分卡重构

放弃传统逻辑回归，改用“分段线性+lightGBM+可解释性后处理”的三层架构，将800维原始变量压缩至42维可解释变量，模型KS从0.34提升至0.41，同时满足监管“可解释”要求。

2.子模型矩阵

针对“农户、个体工商、网店店主”三类客群单独训练子模型，差异化设置风险溢价，农户模型引入“农作物期货价格波动”因子，网商模型引入“平台店铺DSR评分”因子，实现风险定价精度提升12%。

3.模型灰度与回滚

任何模型上线必须经历“10%灰度→30%灰度→100%全量”三阶段，每阶段设置“逾期率+欺诈率+收益”三维熔断阈值，触发即自动回滚。全年共回滚2次，最大潜在损失控制在98万元以内。

4.模型资产库

建立“模型资产库”制度，每个模型赋予唯一数字指纹，记录训练数据、参数、效果、责任人、下线原因，形成公司级“模型族谱”，方便监管检查与内部知识传承。

四、流程再造：让“人”找不到风险漏洞

1.贷前“三查三录”

查身份、查偿债、查用途；录现场、录对话、录签名。全部通过自研“云勘”小程序完成，GPS、时间戳、人脸比对、OCR四重交叉，确保实地尽调真实有效。全年共识别虚假地址申请3124笔，拦截率0.9%。

2.贷中“动态限额”

额度不再一次性授予，而改为“基础额度+行为额度”双轨制，基础额度最高3万元，行为额度根据客户每日经营流水、还款准时率、税务开票额动态调整，每日更新，T+0生效。试点县域客户平均用信额度下降18%，但利息收入提升9%，实现“降额增收”。

3.贷后“135”催收

逾期1天AI语音提醒，3天人工电话，5天外访+社区网格联动。对失联客户启用“数字寻迹”：通过快递收件、医保消费、子女学籍三条公共数据链重新定位，全年修复失联率27%。

4.资产分类与拨备

采用“逾期天数+客户评分+担保方式”三维矩阵，将信贷资产细分为15档，逐档设置差异化拨备比例，最低1%、最高80%，确保拨备金精准充足，全年拨备计提误差率控制在0.3%以内。

五、资产保全：把“烂账”变“现金”

1.不良资产“阳光化”处置

与省内5家持牌AMC签署“零售不良资产批量转让”协议，设置“底价+溢价分成”模式，全年转出本金3.4亿元，回收现金2.1亿元，整体回收率62%，高于行业平均12个百分点。

2.司法催收“批量化”

建立“诉状模板库+要素式立案”系统，实现“1000笔以下一键生成诉状、批量网签、批量立案”，平均立案周期从45天缩短至7天，全年通过法院执行回收现金4100万元。

3.以物抵债“平台化”

与京东拍卖、阿里拍卖完成API对接，对收回的车辆、农机、商铺使用权实行线上竞拍，全年成交312笔，溢价率18%，实现资产保值增值。

4.核销后“继续追”

对核销贷款仍保留“账销案存”追索权，设立专职“资产清收二部”，采取“利润分成+费用包干”模式，全年清收已核销贷款980万元，直接贡献净利润630万元。

六、合规内控：让监管“找不到毛病”

1.监管沙盒对接

主动申请加入央行“县域数字信贷沙盒”，将利率、收费、数据使用、模型变量全部向监管开放，实时回传，全年监管现场检查0次、处罚0次，节约合规成本约400万元。

2.员工行为排查

上线“员工行为AI审计”