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资产配置月度方案：市场波动加剧，权益商品迎配置良机.docx

资产配置月度方案：市场波动加剧，权益商品迎配置良机.docx

    目录

    资产表现回顾与宏观跟踪 3

    国泰海通资产配置框架 5

    宏观一致预期边际变化跟踪 5

    战略配置：以宏观因子风险平价模型分散风险 6

    战术配置：BL策略融合主被动观点增强收益 8

    从单资产宏观因子建模到多资产轮动 8

    结合SAA配置中枢与TAA增厚收益的方案表现亮眼 10

    重大宏观事件审议与配置方案 12

    近期重大宏观事件审议 12

    2026年2月战术性大类资产配置方案 13

    风险提示 15

    2Y美债期货-0.14%0.12%-0.14%0.06%

    2Y美债期货

    -0.14%

    0.12%

    -0.14%

    0.06%

    0.74%

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