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申万金工因子观察第2期：行业轮动模型的因子化，减少当前超额回撤的思路之一.docx

申万金工因子观察第2期：行业轮动模型的因子化，减少当前超额回撤的思路之一.docx

    目1录

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    为行业轮动模型寻找使用场景：从量价因子失效说起 3

    2026年来量价因子的集体失效背后在于逻辑的相似性 3

    行业轮动模型缺乏使用场景：超额的稳健性该用在哪里？ 4

    行业轮动模型的因子化 6

    将行业模型改为选股模型 6

    行业轮动模型因子的统计特征 6

    行业轮动因子的使用和比较分析 8

    四因子和五因子模型的比较 8

    因子等权vsICIR加权 9

    向指增框架靠拢：增加行业中性和个股偏离约束 10

    通过行业打分来约束行业偏离排序的方法 10

    多策略组合：行业轮动做卫星组合“拼盘” 12

    目前最佳方案：保持个股偏离约束下对行业偏离宽松 1

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